Сравнение BSPIX с USPRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. USPRX - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 1 мая 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и USPRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и USPRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
USPRX Victory 500 Index Fund | -7.11% | 17.71% | 25.13% | 27.12% | -19.30% | 27.57% | 21.34% | 31.29% | -4.54% | 21.08% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPIX показывает доходность -7.08%, а USPRX немного ниже – -7.11%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции BSPIX имеют среднегодовую доходность 13.55%, а акции USPRX немного впереди с 13.71%.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
USPRX
- 1 день
- -0.40%
- 1 месяц
- -7.61%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -4.88%
- 1 год
- 14.48%
- 3 года*
- 17.31%
- 5 лет*
- 11.17%
- 10 лет*
- 13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и USPRX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии USPRX в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPIX vs. USPRX — Ранг доходности на риск
BSPIX
USPRX
Сравнение BSPIX c USPRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | USPRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 1.29 | 0.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.20 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 1.05 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 5.09 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.83 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.64 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.50 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и USPRX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и USPRX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности USPRX в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
USPRX Victory 500 Index Fund | 4.54% | 4.21% | 3.70% | 2.15% | 2.90% | 5.06% | 3.46% | 5.06% | 3.14% | 1.27% | 2.43% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и USPRX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки USPRX в -55.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и USPRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -55.34% | +21.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.19% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -26.82% | +2.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -33.64% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -8.92% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.69% | +3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 2.51% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и USPRX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Victory 500 Index Fund (USPRX) имеют волатильность 4.24% и 4.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | USPRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 4.27% | -0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.14% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 18.24% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.46% | -0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 18.32% | -0.33% |