Сравнение BSPIX с VMGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. VMGMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и VMGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и VMGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | -7.61% | 10.69% | 15.65% | 23.93% | -28.84% | 20.48% | 34.45% | 33.85% | -5.61% | 21.83% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -4.63%, что значительно выше, чем у VMGMX с доходностью -7.61%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции VMGMX по среднегодовой доходности: 13.85% против 10.62% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
VMGMX
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -7.31%
- С начала года
- -7.61%
- 6 месяцев
- -12.10%
- 1 год
- 5.25%
- 3 года*
- 10.47%
- 5 лет*
- 4.04%
- 10 лет*
- 10.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и VMGMX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VMGMX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPIX vs. VMGMX — Ранг доходности на риск
BSPIX
VMGMX
Сравнение BSPIX c VMGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | VMGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.28 | +0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 0.55 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.07 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 0.39 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.21 | +5.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.28 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.19 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.51 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.59 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и VMGMX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и VMGMX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности VMGMX в 0.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
VMGMX Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares | 0.71% | 0.64% | 0.67% | 0.71% | 0.78% | 0.34% | 0.56% | 0.78% | 0.84% | 0.72% | 0.81% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и VMGMX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VMGMX в -37.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и VMGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -37.17% | +3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -15.95% | +3.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -37.17% | +12.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -37.17% | +3.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -13.31% | +6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -7.05% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 5.11% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и VMGMX
Текущая волатильность для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) составляет 5.18%, в то время как у Vanguard Mid-Cap Growth Index Fund Admiral Shares (VMGMX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMGMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | VMGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 6.47% | -1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 12.40% | -2.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 21.07% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 21.39% | -4.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 20.93% | -2.93% |