Сравнение BSPIX с BSPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. BSPPX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 6 авг. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и BSPPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и BSPPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -4.63% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -13.52% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | -4.62% | 17.46% | 24.54% | 25.85% | -18.40% | 28.23% | 18.05% | 31.02% | -13.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BSPIX показывает доходность -4.63%, а BSPPX немного выше – -4.62%.
BSPIX
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- -5.29%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 16.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 11.61%
- 10 лет*
- 13.85%
BSPPX
- 1 день
- 2.70%
- 1 месяц
- -5.25%
- С начала года
- -4.62%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- 16.68%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и BSPPX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии BSPPX в 0.35%.
Доходность на риск
BSPIX vs. BSPPX — Ранг доходности на риск
BSPIX
BSPPX
Сравнение BSPIX c BSPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | BSPPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.45 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 7.01 | +0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.64 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и BSPPX составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и BSPPX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BSPPX в 1.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.49% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
BSPPX iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares | 1.31% | 1.43% | 1.12% | 1.22% | 1.67% | 1.53% | 1.38% | 1.70% | 1.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и BSPPX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, примерно равная максимальной просадке BSPPX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и BSPPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -33.76% | +0.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.11% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -24.70% | +0.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.50% | -6.49% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -5.32% | +1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.54% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и BSPPX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и iShares S&P 500 Index Fund Investor P Shares (BSPPX) имеют волатильность 5.18% и 5.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | BSPPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.18% | 5.22% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 9.46% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.21% | 18.22% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.88% | 16.88% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.00% | 19.88% | -1.88% |