Сравнение BSPIX с VWNEX
BSPIX (iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class) and VWNEX (Vanguard Windsor Fund Admiral Shares) are both mutual funds - BSPIX is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while VWNEX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Vanguard. BSPIX is passively managed, while VWNEX is actively managed. Over the past 10 years, BSPIX returned 15.19%/yr vs 12.35%/yr for VWNEX. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. BSPIX charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for VWNEX.
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и VWNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 15.19% против 12.35% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- 2.69%
- 6 месяцев
- 12.99%
- С начала года
- 13.69%
- 1 год
- 24.12%
- 3 года*
- 21.46%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 15.19%
- Всё время*
- 13.92%
VWNEX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 4.69%
- 6 месяцев
- 11.11%
- С начала года
- 15.20%
- 1 год
- 27.13%
- 3 года*
- 14.56%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- 12.35%
- Всё время*
- 8.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам BSPIX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 13.69% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 15.20% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Correlation
The correlation between BSPIX and VWNEX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.69 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г. | 0.85 |
The correlation between BSPIX and VWNEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BSPIX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
BSPIX
VWNEX
Сравнение BSPIX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BSPIX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.40 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.49 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 12.91 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и VWNEX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и VWNEX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BSPIX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -61.41% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.91% | -7.89% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.74% | -21.72% | +2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -21.72% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -40.12% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.90% | -9.79% | +5.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.13% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и VWNEX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BSPIX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 3.43% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.33% | 8.90% | +1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.94% | 12.26% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.02% | 17.25% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.05% | 19.51% | -1.46% |
Сравнение комиссий BSPIX и VWNEX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWNEX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и VWNEX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VWNEX в 6.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.54% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 6.76% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Часто задаваемые вопросы
BSPIX and VWNEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BSPIX has higher volatility (4.13%) compared to VWNEX (3.43%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs VWNEX's -61.41%.
VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BSPIX и VWNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор