PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BSPIX с VWNEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности BSPIX и VWNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BSPIX показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью 15.20%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 15.19% против 12.35% соответственно.


BSPIX

1 день
1.79%
1 месяц
2.69%
6 месяцев
12.99%
С начала года
13.69%
1 год
24.12%
3 года*
21.46%
5 лет*
13.29%
10 лет*
15.19%
Всё время*
13.92%

VWNEX

1 день
0.92%
1 месяц
4.69%
6 месяцев
11.11%
С начала года
15.20%
1 год
27.13%
3 года*
14.56%
5 лет*
11.31%
10 лет*
12.35%
Всё время*
8.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$0.00$0.00$0.00

Сравнение доходности по годам BSPIX и VWNEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
13.69%17.75%24.85%26.17%-18.20%28.55%18.35%31.35%-4.87%21.20%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
15.20%13.40%9.64%15.11%-3.05%27.92%7.45%30.53%-12.39%18.19%

Correlation

The correlation between BSPIX and VWNEX is 0.69, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.69

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.72

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.85

The correlation between BSPIX and VWNEX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.85 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class

Vanguard Windsor Fund Admiral Shares

Доходность на риск

BSPIX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

BSPIX
Ранг доходности на риск BSPIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSPIX: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSPIX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSPIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSPIX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSPIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина

VWNEX
Ранг доходности на риск VWNEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWNEX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWNEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWNEX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWNEX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWNEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение BSPIX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


BSPIXVWNEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.49

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.38

12.91

-1.53

BSPIX vs. VWNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BSPIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWNEX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BSPIX и VWNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BSPIX и VWNEX

Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и VWNEX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


BSPIXVWNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.75%

-61.41%

+27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.89%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.74%

-21.72%

+2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.55%

-21.72%

-2.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.75%

-40.12%

+6.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-9.79%

+5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.13%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности BSPIX и VWNEX

iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


BSPIXVWNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.43%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

8.90%

+1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.94%

12.26%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.02%

17.25%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.05%

19.51%

-1.46%

Сравнение комиссий BSPIX и VWNEX

BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWNEX в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BSPIX и VWNEX

Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VWNEX в 6.76%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSPIX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class
1.54%1.66%1.35%1.44%1.94%1.76%1.60%1.92%1.94%1.57%2.30%2.42%
VWNEX
Vanguard Windsor Fund Admiral Shares
6.76%7.90%12.60%8.34%15.50%11.57%8.47%10.36%13.30%3.56%4.99%8.62%

Часто задаваемые вопросы


BSPIX and VWNEX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSPIX has higher volatility (4.13%) compared to VWNEX (3.43%). In terms of maximum drawdown, BSPIX dropped -33.75% vs VWNEX's -61.41%.

VWNEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BSPIX и VWNEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор