Сравнение BSPIX с VWNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX).
BSPIX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 28 апр. 1993 г.. VWNEX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности BSPIX и VWNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BSPIX и VWNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | -7.08% | 17.75% | 24.85% | 26.17% | -18.20% | 28.55% | 18.35% | 31.35% | -4.87% | 21.20% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | -3.74% | 13.40% | 9.64% | 15.11% | -3.05% | 27.92% | 7.45% | 30.53% | -12.39% | 18.19% |
Доходность по периодам
С начала года, BSPIX показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у VWNEX с доходностью -3.74%. За последние 10 лет акции BSPIX превзошли акции VWNEX по среднегодовой доходности: 13.55% против 10.99% соответственно.
BSPIX
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -4.66%
- 1 год
- 14.32%
- 3 года*
- 17.05%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 13.55%
VWNEX
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -3.74%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 9.29%
- 3 года*
- 10.21%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 10.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BSPIX и VWNEX
BSPIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VWNEX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
BSPIX vs. VWNEX — Ранг доходности на риск
BSPIX
VWNEX
Сравнение BSPIX c VWNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) и Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BSPIX | VWNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.93 | +0.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.13 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.67 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.09 | 2.79 | +2.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BSPIX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.58 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 | 0.50 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.40 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между BSPIX и VWNEX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BSPIX и VWNEX
Дивидендная доходность BSPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности VWNEX в 8.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSPIX iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class | 1.53% | 1.66% | 1.35% | 1.44% | 1.94% | 1.76% | 1.60% | 1.92% | 1.94% | 1.57% | 2.30% | 2.42% |
VWNEX Vanguard Windsor Fund Admiral Shares | 8.21% | 7.90% | 12.60% | 8.34% | 15.50% | 11.57% | 8.47% | 10.36% | 13.30% | 3.56% | 4.99% | 8.62% |
Просадки
Сравнение просадок BSPIX и VWNEX
Максимальная просадка BSPIX за все время составила -33.75%, что меньше максимальной просадки VWNEX в -61.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BSPIX и VWNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| BSPIX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.75% | -61.41% | +27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.11% | -12.62% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.55% | -21.72% | -2.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.75% | -40.12% | +6.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.91% | -7.89% | -1.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.98% | -9.92% | +5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.49% | 3.02% | -0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности BSPIX и VWNEX
iShares S&P 500 Index Fund Institutional Class (BSPIX) имеет более высокую волатильность в 4.24% по сравнению с Vanguard Windsor Fund Admiral Shares (VWNEX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что BSPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BSPIX | VWNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.24% | 3.64% | +0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.08% | 9.25% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 17.35% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.84% | 17.34% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.99% | 19.66% | -1.67% |