PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 10.91%/yr for USL. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FAS и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции USL по среднегодовой доходности: 18.36% против 10.91% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%2.55%

Correlation

The correlation between FAS and USL is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between FAS and USL shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и USL

Секторы
FAS
USL

Финансовые услуги

98.0%
4.5%

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
USL
4.5%

Технологии

FAS
1.7%
USL

-

Промышленность

FAS
0.2%
USL

-

Сырьевые материалы

FAS

-

USL

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

USL

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

USL

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

USL

-

Энергетика

FAS

-

USL

-

Здравоохранение

FAS

-

USL

-

Недвижимость

FAS

-

USL

-

Коммунальные услуги

FAS

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FAS vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.04

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.58

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.47

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

7.02

-7.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.04

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.58

-0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.34

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.01

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FAS и USL

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-89.06%

-2.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-16.76%

-24.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-23.33%

-19.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-33.82%

-33.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-66.02%

-19.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-38.16%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-61.46%

+30.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

8.27%

+9.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и USL

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.53%

-1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

23.33%

+9.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

28.54%

+14.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

30.08%

+25.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

32.35%

+28.94%

Сравнение комиссий FAS и USL

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и USL

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and USL have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs USL's -89.06%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 10.91% for USL. On fees, USL is cheaper at 0.88% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 10.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USL is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for USL.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while USL is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: Direxion and Concierge Technologies. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор