PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с UBOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с UBOT

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and UBOT (Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UBOT is a Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, FAS returned 6.62%/yr vs -8.73%/yr for UBOT. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 1.29%/yr for UBOT.

Доходность

Сравнение доходности FAS и UBOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у UBOT с доходностью 1.33%.

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%

UBOT

1 день
-3.94%
1 месяц
-18.79%
С начала года
1.33%
6 месяцев
-1.78%
1 год
28.53%
3 года*
6.89%
5 лет*
-8.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и UBOT

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-29.23%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		1.33%13.42%12.02%72.59%-72.45%9.78%80.13%87.34%-71.74%

Correlation

The correlation between FAS and UBOT is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2018 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FAS and UBOT has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и UBOT

Секторы
FAS
UBOT

Финансовые услуги

98.0%
0.9%

Технологии

1.7%
31.8%

Промышленность

0.2%
48.6%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Коммуникационные услуги

-

4.5%

Потребительский циклический сектор

-

6.1%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

9.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.0%

Финансовые услуги

FAS
98.0%
UBOT
0.9%

Технологии

FAS
1.7%
UBOT
31.8%

Промышленность

FAS
0.2%
UBOT
48.6%

Сырьевые материалы

FAS

-

UBOT
0.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

UBOT
4.5%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

UBOT
6.1%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

UBOT
0.0%

Энергетика

FAS

-

UBOT
0.5%

Здравоохранение

FAS

-

UBOT
9.0%

Недвижимость

FAS

-

UBOT

-

Коммунальные услуги

FAS

-

UBOT
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с UBOT:
UBOT с BOTZUBOT с ROBOUBOT с IRBOUBOT с AIQUBOT с IWYUBOT с QQQUBOT с PLTR

Доходность на риск

FAS vs. UBOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
UBOT
Ранг доходности на риск UBOT: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UBOT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UBOT: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UBOT: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UBOT: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UBOT: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c UBOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASUBOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
0.58

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.13

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.13

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.80

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

2.50

-2.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. UBOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа UBOT равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и UBOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASUBOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

0.58

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

-0.17

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.08

+0.26

Просадки

Сравнение просадок FAS и UBOT

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки UBOT в -86.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и UBOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASUBOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-86.24%

-5.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-35.90%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-51.64%

+8.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-82.90%

+16.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-50.94%

+26.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-49.81%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

11.42%

+6.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и UBOT

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares (UBOT) волатильность равна 16.20%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASUBOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

16.20%

-3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

37.59%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

49.07%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

53.14%

+2.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

63.51%

-2.16%

Сравнение комиссий FAS и UBOT

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии UBOT в 1.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и UBOT

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности UBOT в 0.92%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
UBOT
Direxion Robotics, Artificial Intelligence & Automation Index Bull 3X Shares		0.92%0.78%1.45%0.65%0.00%2.25%15.83%0.55%0.33%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and UBOT have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UBOT has higher volatility (16.20%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs UBOT's -86.24%.

On 5-year performance, FAS leads with 6.62% vs -8.73% for UBOT. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAS has performed better with a 6.62% return vs -8.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.29% for UBOT.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.92% for UBOT.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while UBOT is Robotics. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while UBOT tracks Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.29% for UBOT.

UBOT currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и UBOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор