Сравнение FAS с TSLL
FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and TSLL (Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion. FAS is passively managed, while TSLL is actively managed. Over the past 3 years, FAS returned 34.13%/yr vs 9.79%/yr for TSLL. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.83%/yr for TSLL.
Доходность
Сравнение доходности FAS и TSLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у TSLL с доходностью -20.85%.
FAS
- 1 день
- -3.47%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- -24.46%
- 6 месяцев
- -18.86%
- 1 год
- -12.36%
- 3 года*
- 34.13%
- 5 лет*
- 3.01%
- 10 лет*
- 18.36%
TSLL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.88%
- С начала года
- -20.85%
- 6 месяцев
- -21.38%
- 1 год
- 7.17%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FAS и TSLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -24.46% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -3.68% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | -20.85% | -26.80% | 99.63% | 139.86% | -73.85% |
Correlation
The correlation between FAS and TSLL is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2022 г. | 0.33 |
The correlation between FAS and TSLL shifts across timeframes, from 0.19 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FAS и TSLL
Секторы
FAS
TSLL
Финансовые услуги
-
Технологии
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
FAS
TSLL
-
Технологии
FAS
TSLL
-
Промышленность
FAS
TSLL
-
Сырьевые материалы
FAS
-
TSLL
-
Коммуникационные услуги
FAS
-
TSLL
-
Потребительский циклический сектор
FAS
-
TSLL
Потребительский защитный сектор
FAS
-
TSLL
-
Энергетика
FAS
-
TSLL
-
Здравоохранение
FAS
-
TSLL
-
Недвижимость
FAS
-
TSLL
-
Коммунальные услуги
FAS
-
TSLL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. TSLL — Ранг доходности на риск
FAS
TSLL
Сравнение FAS c TSLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | TSLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.09 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.13 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 0.27 | -0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.08 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.08 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FAS и TSLL
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки TSLL в -82.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и TSLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FAS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -82.88% | -8.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -54.75% | +13.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -43.10% | -82.88% | +39.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.69% | -60.03% | +29.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.11% | -53.82% | +22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 26.72% | -9.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и TSLL
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF (TSLL) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FAS | TSLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 24.26% | -14.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.51% | 54.47% | -21.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.76% | 92.38% | -49.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.49% | 106.87% | -51.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.29% | 106.87% | -45.58% |
Сравнение комиссий FAS и TSLL
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии TSLL в 0.83%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и TSLL
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности TSLL в 6.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.04% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
TSLL Direxion Daily TSLA Bull 2X ETF | 6.46% | 5.00% | 2.47% | 4.44% | 1.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FAS and TSLL have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLL has higher volatility (24.26%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs TSLL's -82.88%.
On 3-year performance, FAS leads with 34.13% vs 9.79% for TSLL. On fees, TSLL is cheaper at 0.83% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FAS has performed better with a 34.13% return vs 9.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TSLL is cheaper with a 0.83% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 6.46% for TSLL.
Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.83% for TSLL.
TSLL currently has the higher Sharpe Ratio (0.08 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FAS и TSLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор