PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с SOXX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 21.20%/yr vs 35.55%/yr for SOXX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности FAS и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 98.11%. За последние 10 лет акции FAS уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 21.20% против 35.55% соответственно.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.28%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
7.93%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

SOXX

1 день
1.59%
1 месяц
17.25%
С начала года
98.11%
6 месяцев
99.51%
1 год
171.57%
3 года*
53.00%
5 лет*
33.69%
10 лет*
35.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		98.11%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Correlation

The correlation between FAS and SOXX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2008 г.

0.58

Over the past year, the correlation between FAS and SOXX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и SOXX

Секторы
FAS
SOXX

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%
100.0%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
SOXX

-

Технологии

FAS
1.8%
SOXX
100.0%

Промышленность

FAS
0.2%
SOXX

-

Сырьевые материалы

FAS

-

SOXX

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

SOXX

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

SOXX

-

Энергетика

FAS

-

SOXX

-

Здравоохранение

FAS

-

SOXX

-

Недвижимость

FAS

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

FAS

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

FAS vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
4.43

-4.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
4.37

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.62

-0.58

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

10.50

-10.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

38.20

-38.13

FAS vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и SOXX

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-70.21%

-21.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-15.77%

-25.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-41.36%

-1.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-45.75%

-21.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-45.75%

-40.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-3.16%

-17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-19.95%

-11.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

4.33%

+13.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и SOXX

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.45%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 19.42%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

19.42%

-6.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

31.46%

+2.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

37.35%

+6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

36.73%

+18.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

33.77%

+27.56%

Сравнение комиссий FAS и SOXX

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и SOXX

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, что больше доходности SOXX в 0.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.28%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FAS and SOXX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (19.42%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs SOXX's -70.21%.

On 10-year performance, SOXX leads with 35.55% vs 21.20% for FAS. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXX has performed better with a 35.55% return vs 21.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.28% for SOXX.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.43 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор