PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с QQQE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE).

FAS и QQQE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. QQQE - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Equal Weighted Index. Фонд был запущен 21 мар. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и QQQE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		-2.88%14.58%6.98%33.76%-24.47%17.93%37.85%36.43%-5.40%26.53%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью -2.88%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции QQQE по среднегодовой доходности: 18.68% против 13.30% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
-4.20%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-2.59%
1 год
13.91%
3 года*
11.84%
5 лет*
6.34%
10 лет*
13.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с TQQQQQQE с SPYGQQQE с VOOQQQE с SPY

Сравнение комиссий FAS и QQQE

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Доходность на риск

FAS vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASQQQEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.68

-0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.13

-1.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.16

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.14

-1.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

4.59

-5.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа QQQE равного 0.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASQQQEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.68

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.31

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.64

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.69

-0.50

Корреляция

Корреляция между FAS и QQQE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и QQQE

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности QQQE в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%0.00%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.64%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%

Просадки

Сравнение просадок FAS и QQQE

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и QQQE.

Загрузка...

Показатели просадок

FASQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-32.14%

-59.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-12.74%

-28.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-32.14%

-34.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-32.14%

-53.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-6.45%

-28.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-5.22%

-25.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

3.16%

+11.87%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и QQQE

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) с волатильностью 5.64%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

5.64%

+8.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

11.05%

+23.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

20.47%

+36.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

20.32%

+35.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

20.71%

+40.63%