PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с OILU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с OILU

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while OILU is a Leveraged Commodities fund managed by BMO. Over the past 3 years, FAS returned 36.76%/yr vs 5.83%/yr for OILU. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for OILU.

Доходность

Сравнение доходности FAS и OILU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 80.24%.

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%

OILU

1 день
-4.51%
1 месяц
3.44%
С начала года
80.24%
6 месяцев
67.49%
1 год
98.78%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и OILU

2026 (YTD)20252024202320222021
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%-9.65%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		80.24%-16.50%-21.65%-32.50%151.08%-16.79%

Correlation

The correlation between FAS and OILU is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2021 г.

0.38

The correlation between FAS and OILU shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.38 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и OILU

Секторы
FAS
OILU

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
OILU

-

Технологии

FAS
1.7%
OILU

-

Промышленность

FAS
0.2%
OILU

-

Сырьевые материалы

FAS

-

OILU

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

OILU

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

OILU

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

OILU

-

Энергетика

FAS

-

OILU
100.0%

Здравоохранение

FAS

-

OILU

-

Недвижимость

FAS

-

OILU

-

Коммунальные услуги

FAS

-

OILU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с OILU:
OILU с UCOOILU с NRGUOILU с WTIUOILU с USOOILU с USOIOILU с OILDOILU с FRO

Доходность на риск

FAS vs. OILU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
OILU
Ранг доходности на риск OILU: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILU: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILU: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILU: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c OILU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOILUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.59

-1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
2.04

-1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.25

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.96

-3.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

7.21

-7.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. OILU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа OILU равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и OILU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOILUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.59

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.15

+0.03

Просадки

Сравнение просадок FAS и OILU

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и OILU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASOILUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-81.00%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-33.51%

-7.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-69.09%

+25.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-51.52%

+27.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-50.54%

+19.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

13.75%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и OILU

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.33%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 21.66%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASOILUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

21.66%

-9.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

50.34%

-17.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

62.32%

-18.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

81.09%

-25.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

81.09%

-19.74%

Сравнение комиссий FAS и OILU

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OILU в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и OILU

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
OILU
MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and OILU have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILU has higher volatility (21.66%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs OILU's -81.00%.

On 3-year performance, FAS leads with 36.76% vs 5.83% for OILU. On fees, OILU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FAS has performed better with a 36.76% return vs 5.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 0.00% for OILU.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while OILU is Leveraged Commodities. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for OILU.

OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и OILU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор