PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с OILK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с OILK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and OILK (ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while OILK is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAS returned 3.01%/yr vs 17.73%/yr for OILK. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.68%/yr for OILK.

Доходность

Сравнение доходности FAS и OILK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у OILK с доходностью 64.22%.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

OILK

1 день
1.40%
1 месяц
-1.65%
С начала года
64.22%
6 месяцев
60.70%
1 год
58.99%
3 года*
19.03%
5 лет*
17.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и OILK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		64.22%-11.86%8.18%-0.97%27.57%63.71%-61.09%30.48%-20.40%2.82%

Correlation

The correlation between FAS and OILK is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2016 г.

0.18

The correlation between FAS and OILK shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и OILK

Секторы
FAS
OILK

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

100.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
OILK

-

Технологии

FAS
1.7%
OILK

-

Промышленность

FAS
0.2%
OILK

-

Сырьевые материалы

FAS

-

OILK

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

OILK

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

OILK
100.0%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

OILK

-

Энергетика

FAS

-

OILK

-

Здравоохранение

FAS

-

OILK

-

Недвижимость

FAS

-

OILK

-

Коммунальные услуги

FAS

-

OILK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с OILK:
OILK с USOOILK с GUSHOILK с DBOOILK с USOIOILK с WTMFOILK с AMOMOILK с REVS

Доходность на риск

FAS vs. OILK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
OILK
Ранг доходности на риск OILK: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OILK: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OILK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OILK: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OILK: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OILK: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c OILK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASOILKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.06

-2.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.59

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.34

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

3.42

-3.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

6.91

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. OILK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа OILK равного 2.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и OILK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASOILKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.06

-2.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.59

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.12

+0.08

Просадки

Сравнение просадок FAS и OILK

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки OILK в -83.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и OILK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASOILKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-83.76%

-7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-17.35%

-23.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-23.42%

-19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-34.69%

-32.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-3.66%

-27.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-32.61%

+1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

8.56%

+8.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и OILK

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF (OILK) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASOILKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.44%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

23.26%

+9.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

28.75%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

30.12%

+25.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

35.97%

+25.32%

Сравнение комиссий FAS и OILK

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии OILK в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и OILK

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности OILK в 8.18%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
OILK
ProShares K-1 Free Crude Oil Strategy ETF		8.18%4.79%3.11%5.80%17.32%68.82%0.13%0.94%0.58%6.17%

Часто задаваемые вопросы

FAS and OILK have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OILK has higher volatility (10.44%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs OILK's -83.76%.

On 5-year performance, OILK leads with 17.73% vs 3.01% for FAS. On fees, OILK is cheaper at 0.68% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OILK has performed better with a 17.73% return vs 3.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OILK is cheaper with a 0.68% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 8.18% for OILK.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while OILK is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while OILK tracks Bloomberg Commodity Balanced WTI Crude Oil Index. They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.68% for OILK.

OILK currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и OILK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор