PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с NUGT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с NUGT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and NUGT (Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while NUGT is a Gold fund tracking the MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 22.50%/yr vs -11.63%/yr for NUGT. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 1.13%/yr for NUGT.

Доходность

Сравнение доходности FAS и NUGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -10.50%, что значительно выше, чем у NUGT с доходностью -32.09%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 22.50% против -11.63% соответственно.

FAS

1 день
0.67%
1 месяц
11.10%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-13.84%
1 год
5.47%
3 года*
41.93%
5 лет*
9.82%
10 лет*
22.50%

NUGT

1 день
-9.53%
1 месяц
-19.60%
С начала года
-32.09%
6 месяцев
-39.03%
1 год
60.88%
3 года*
55.65%
5 лет*
17.04%
10 лет*
-11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и NUGT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-10.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		-32.09%425.05%2.89%2.60%-32.10%-26.31%-60.16%100.73%-44.52%3.73%

Correlation

The correlation between FAS and NUGT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2010 г.

0.10

The correlation between FAS and NUGT shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и NUGT

Секторы
FAS
NUGT

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.8%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

100.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
NUGT

-

Технологии

FAS
1.8%
NUGT

-

Промышленность

FAS
0.2%
NUGT

-

Сырьевые материалы

FAS

-

NUGT
100.0%

Коммуникационные услуги

FAS

-

NUGT

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

NUGT

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

NUGT

-

Энергетика

FAS

-

NUGT

-

Здравоохранение

FAS

-

NUGT

-

Недвижимость

FAS

-

NUGT

-

Коммунальные услуги

FAS

-

NUGT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с NUGT:
NUGT с GDXUNUGT с UGLNUGT с JNUGNUGT с GLDNUGT с DUSTNUGT с SILNUGT с JDST

Доходность на риск

FAS vs. NUGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
NUGT
Ранг доходности на риск NUGT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUGT: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUGT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUGT: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUGT: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUGT: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c NUGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASNUGTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.13
0.65

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.47
1.35

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.18

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.13

0.96

-0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.30

2.30

-2.00

FAS vs. NUGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.13, что ниже коэффициента Шарпа NUGT равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и NUGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и NUGT

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NUGT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASNUGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.97%

+8.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-63.43%

+22.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-63.43%

+20.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-73.72%

+6.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-96.91%

+10.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.88%

-99.84%

+81.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.10%

-91.53%

+60.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.17%

26.52%

-8.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и NUGT

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.26%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF (NUGT) волатильность равна 35.11%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASNUGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

35.11%

-22.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.44%

80.35%

-46.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

94.31%

-50.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.35%

72.94%

-17.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.18%

87.97%

-26.79%

Сравнение комиссий FAS и NUGT

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NUGT в 1.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и NUGT

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%, что больше доходности NUGT в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.32%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
NUGT
Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF		0.44%0.22%1.79%1.67%0.70%0.00%0.00%0.63%0.57%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAS and NUGT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUGT has higher volatility (35.11%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs NUGT's -99.97%.

On 10-year performance, FAS leads with 22.50% vs -11.63% for NUGT. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 22.50% return vs -11.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.13% for NUGT.

FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.44% for NUGT.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while NUGT is Gold. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while NUGT tracks MarketVector Global Gold Miners Index (200%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.13% for NUGT.

NUGT currently has the higher Sharpe Ratio (0.65 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и NUGT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор