Сравнение FAS с NUGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT).
FAS и NUGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. NUGT - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE Arca Gold Miners Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и NUGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и NUGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.25% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 2.59% | 425.05% | 2.89% | 2.60% | -32.10% | -26.31% | -60.16% | 100.73% | -44.52% | 3.73% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.25%, что значительно ниже, чем у NUGT с доходностью 2.59%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции NUGT по среднегодовой доходности: 18.68% против -1.76% соответственно.
FAS
- 1 день
- 6.35%
- 1 месяц
- -11.64%
- С начала года
- -29.25%
- 6 месяцев
- -27.65%
- 1 год
- -18.17%
- 3 года*
- 32.31%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
NUGT
- 1 день
- 14.02%
- 1 месяц
- -39.84%
- С начала года
- 2.59%
- 6 месяцев
- 22.25%
- 1 год
- 204.10%
- 3 года*
- 67.13%
- 5 лет*
- 27.67%
- 10 лет*
- -1.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и NUGT
FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии NUGT в 1.23%.
Доходность на риск
FAS vs. NUGT — Ранг доходности на риск
FAS
NUGT
Сравнение FAS c NUGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | NUGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 2.25 | -2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | 2.36 | -2.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.34 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | 3.92 | -4.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | 12.64 | -13.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 2.25 | -2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.39 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | -0.02 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | -0.33 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между FAS и NUGT составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и NUGT
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.79%, что больше доходности NUGT в 0.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.79% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares | 0.29% | 0.22% | 1.79% | 1.67% | 0.70% | 0.00% | 0.00% | 0.63% | 0.57% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и NUGT
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки NUGT в -99.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и NUGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -99.97% | +8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -53.58% | +12.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -73.79% | +6.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -96.91% | +10.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -99.76% | +64.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -91.43% | +60.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.87% | 16.61% | -1.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и NUGT
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.32%, в то время как у Direxion Daily Gold Miners Bull 2X Shares (NUGT) волатильность равна 36.87%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | NUGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.32% | 36.87% | -22.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.33% | 77.23% | -42.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 91.23% | -33.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.69% | 70.70% | -15.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.35% | 89.95% | -28.60% |