PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с GUSH

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.91%/yr vs -36.71%/yr for GUSH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 1.17%/yr for GUSH.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -17.44%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 59.17%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 19.91% против -36.71% соответственно.

FAS

1 день
2.86%
1 месяц
6.03%
С начала года
-17.44%
6 месяцев
-9.85%
1 год
-3.37%
3 года*
36.76%
5 лет*
6.62%
10 лет*
19.91%

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-17.44%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Correlation

The correlation between FAS and GUSH is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2015 г.

0.48

The correlation between FAS and GUSH shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.47 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и GUSH

Секторы
FAS
GUSH

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

97.2%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
GUSH

-

Технологии

FAS
1.7%
GUSH

-

Промышленность

FAS
0.2%
GUSH

-

Сырьевые материалы

FAS

-

GUSH
2.9%

Коммуникационные услуги

FAS

-

GUSH

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

GUSH

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

GUSH

-

Энергетика

FAS

-

GUSH
97.2%

Здравоохранение

FAS

-

GUSH

-

Недвижимость

FAS

-

GUSH

-

Коммунальные услуги

FAS

-

GUSH

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU

Доходность на риск

FAS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGUSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.07

-1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.19
1.58

-1.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.19

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.08

2.07

-2.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.19

4.64

-4.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

1.07

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

0.14

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.39

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.44

+0.61

Просадки

Сравнение просадок FAS и GUSH

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GUSH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.98%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-28.94%

-11.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-63.59%

+20.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-73.64%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-99.94%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.24%

-99.81%

+75.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-92.89%

+61.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.79%

12.86%

+4.93%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.33%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 17.08%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.33%

17.08%

-4.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.34%

43.97%

-10.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.37%

55.76%

-12.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

68.30%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

93.59%

-32.24%

Сравнение комиссий FAS и GUSH

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GUSH

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.10%, что больше доходности GUSH в 1.57%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.10%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

FAS and GUSH have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUSH has higher volatility (17.08%) compared to FAS (12.33%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs GUSH's -99.98%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.91% vs -36.71% for GUSH. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.91% return vs -36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

FAS has the higher dividend yield at 10.10%, compared with 1.57% for GUSH.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.17% for GUSH.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и GUSH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор