PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAS с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FAS и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAS и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAS и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-29.22%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 18.68% против -32.91% соответственно.

FAS

1 день
0.03%
1 месяц
-10.81%
С начала года
-29.22%
6 месяцев
-25.74%
1 год
-17.78%
3 года*
32.33%
5 лет*
7.69%
10 лет*
18.68%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с DPSTFAS с SOXLFAS с TQQQFAS с BNKUFAS с TECL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FAS и GUSH

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Доходность на риск

FAS vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 33
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.31

0.79

-1.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.07

1.35

-1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.44

1.26

-1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.21

3.14

-4.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.31, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.31

0.79

-1.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.26

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

-0.35

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.43

+0.62

Корреляция

Корреляция между FAS и GUSH составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и GUSH

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.78%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FAS и GUSH

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FASGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.98%

+8.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-43.67%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-73.64%

+6.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-99.94%

+13.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.06%

-99.77%

+64.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.15%

-92.81%

+61.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.03%

17.57%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и GUSH

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FASGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.34%

16.69%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

34.30%

39.24%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.39%

67.59%

-10.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.67%

68.73%

-13.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.34%

94.30%

-32.96%