PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с ERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с ERX

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.57%/yr vs -9.26%/yr for ERX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 1.09%/yr for ERX.

Доходность

Сравнение доходности FAS и ERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -19.73%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 64.27%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции ERX по среднегодовой доходности: 19.57% против -9.26% соответственно.

FAS

1 день
-1.75%
1 месяц
3.08%
С начала года
-19.73%
6 месяцев
-13.42%
1 год
-7.77%
3 года*
35.48%
5 лет*
5.32%
10 лет*
19.57%

ERX

1 день
2.24%
1 месяц
8.51%
С начала года
64.27%
6 месяцев
60.89%
1 год
88.96%
3 года*
21.63%
5 лет*
28.42%
10 лет*
-9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и ERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-19.73%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		64.27%2.79%1.09%-12.26%130.58%111.91%-91.60%17.13%-55.94%-11.60%

Correlation

The correlation between FAS and ERX is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.60

The correlation between FAS and ERX shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.60 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и ERX

Секторы
FAS
ERX

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
ERX

-

Технологии

FAS
1.7%
ERX

-

Промышленность

FAS
0.2%
ERX

-

Сырьевые материалы

FAS

-

ERX

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

ERX

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

ERX

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

ERX

-

Энергетика

FAS

-

ERX
100.0%

Здравоохранение

FAS

-

ERX

-

Недвижимость

FAS

-

ERX

-

Коммунальные услуги

FAS

-

ERX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Direxion Daily Energy Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с ERX:
ERX с GUSHERX с DIGERX с XLEERX с UCOERX с ERYERX с BOILERX с NUGT

Доходность на риск

FAS vs. ERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 77
Ранг коэф-та Мартина
ERX
Ранг доходности на риск ERX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ERX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ERX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ERX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ERX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ERX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c ERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.18
2.18

-2.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.04
2.60

-2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

3.83

-4.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.44

10.23

-10.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. ERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ERX равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и ERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

2.18

-2.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.55

-0.45

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.32

-0.13

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

-0.09

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FAS и ERX

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и ERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-99.54%

+7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-23.34%

-17.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-42.34%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-46.90%

-19.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-98.59%

+12.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.35%

-91.71%

+65.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-67.04%

+35.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.73%

8.73%

+9.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и ERX

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.20%, в то время как у Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) волатильность равна 14.00%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.20%

14.00%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.21%

33.45%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.36%

41.05%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

52.01%

+3.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.35%

69.14%

-7.79%

Сравнение комиссий FAS и ERX

FAS берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и ERX

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.39%, что больше доходности ERX в 1.63%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ERX
Direxion Daily Energy Bull 2X Shares		1.63%2.54%2.94%3.17%2.23%2.16%2.35%1.56%3.10%0.85%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.39%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and ERX have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ERX has higher volatility (14.00%) compared to FAS (12.20%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs ERX's -99.54%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.57% vs -9.26% for ERX. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.57% return vs -9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.

FAS has the higher dividend yield at 10.39%, compared with 1.63% for ERX.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 1.00% for FAS and 1.09% for ERX.

ERX currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и ERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор