Сравнение FAS с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
FAS и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAS и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | 0.93% | -13.04% | 125.34% | 115.63% | -70.36% | 12.51% | -40.11% | -7.39% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DIG по среднегодовой доходности: 18.68% против 7.37% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAS и DIG
FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
FAS vs. DIG — Ранг доходности на риск
FAS
DIG
Сравнение FAS c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.41 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.40 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 2.86 | -4.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.96 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.66 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.13 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.00 | +0.19 |
Корреляция
Корреляция между FAS и DIG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAS и DIG
Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок FAS и DIG
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -97.04% | +5.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -35.40% | -5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -46.02% | -20.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -92.53% | +6.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -49.79% | +14.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -64.47% | +33.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 17.32% | -2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и DIG
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) имеет более высокую волатильность в 14.34% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что FAS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 12.95% | +1.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 28.78% | +5.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 49.96% | +7.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 51.73% | +3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 57.63% | +3.71% |