PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 19.09%/yr vs 10.89%/yr for DBO. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности FAS и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -18.59%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DBO по среднегодовой доходности: 19.09% против 10.89% соответственно.

FAS

1 день
7.77%
1 месяц
2.20%
С начала года
-18.59%
6 месяцев
-13.14%
1 год
-3.85%
3 года*
38.24%
5 лет*
4.56%
10 лет*
19.09%

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-18.59%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between FAS and DBO is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.29

The correlation between FAS and DBO shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FAS и DBO

Секторы
FAS
DBO

Финансовые услуги

98.0%
116.0%

Технологии

1.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
DBO
116.0%

Технологии

FAS
1.7%
DBO

-

Промышленность

FAS
0.2%
DBO

-

Сырьевые материалы

FAS

-

DBO

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

DBO

-

Потребительский циклический сектор

FAS

-

DBO

-

Потребительский защитный сектор

FAS

-

DBO

-

Энергетика

FAS

-

DBO

-

Здравоохранение

FAS

-

DBO

-

Недвижимость

FAS

-

DBO

-

Коммунальные услуги

FAS

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

FAS vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.25

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.17
2.85

-2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.09

4.28

-4.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.22

8.69

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.25

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

0.48

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.34

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.02

+0.18

Просадки

Сравнение просадок FAS и DBO

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-90.18%

-1.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-18.19%

-22.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-28.20%

-14.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-37.68%

-29.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-61.69%

-24.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-25.30%

-52.68%

+27.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-62.25%

+31.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.58%

8.94%

+8.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и DBO

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco DB Oil Fund (DBO) имеют волатильность 12.26% и 12.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.26%

12.79%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.39%

28.32%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.46%

34.58%

+8.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

32.31%

+23.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

31.79%

+29.54%

Сравнение комиссий FAS и DBO

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и DBO

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 10.24%, что больше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		10.24%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and DBO have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs DBO's -90.18%.

On 10-year performance, FAS leads with 19.09% vs 10.89% for DBO. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 19.09% return vs 10.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 10.24%, compared with 1.95% for DBO.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while DBO is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор