PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FAS is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 1000 Financial Services Index (300%), while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAS returned 18.36%/yr vs 12.03%/yr for DBE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. FAS charges 1.00%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FAS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -24.46%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции DBE по среднегодовой доходности: 18.36% против 12.03% соответственно.

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%113.04%-33.84%67.37%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between FAS and DBE is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2008 г.

0.28

The correlation between FAS and DBE shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FAS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FASDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.29
2.43

-2.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.13
2.96

-3.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.40

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

5.89

-6.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.71

11.53

-12.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FASDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

2.43

-2.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.05

0.67

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

0.43

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.09

+0.10

Просадки

Сравнение просадок FAS и DBE

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, что больше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-86.69%

-4.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-14.41%

-26.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-23.89%

-19.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

-38.74%

-28.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

-60.84%

-25.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.69%

-30.27%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.11%

-57.31%

+26.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.51%

7.35%

+10.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и DBE

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 9.50%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

12.95%

-3.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.51%

30.86%

+1.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.76%

34.97%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.49%

29.39%

+26.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.29%

28.33%

+32.96%

Сравнение комиссий FAS и DBE

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и DBE

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%, что больше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and DBE have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs DBE's -86.69%.

On 10-year performance, FAS leads with 18.36% vs 12.03% for DBE. On fees, DBE is cheaper at 0.78% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FAS has performed better with a 18.36% return vs 12.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBE is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 2.10% for DBE.

FAS is categorized as Leveraged Equities, while DBE is Oil & Gas. FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор