PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAS с BULZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAS с BULZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) and BULZ (MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%) while BULZ tracks the Solactive FANG Innovation. Both are passively managed. Over the past 3 years, FAS returned 38.21%/yr vs 77.02%/yr for BULZ. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAS charges 1.00%/yr vs 0.95%/yr for BULZ.

Доходность

Сравнение доходности FAS и BULZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAS показывает доходность -13.50%, что значительно ниже, чем у BULZ с доходностью 54.96%.

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%

BULZ

1 день
2.00%
1 месяц
-11.00%
С начала года
54.96%
6 месяцев
57.61%
1 год
163.08%
3 года*
77.02%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAS и BULZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%8.45%
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		54.96%60.09%54.09%394.22%-92.26%9.17%

Correlation

The correlation between FAS and BULZ is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2021 г.

0.50

Over the past year, the correlation between FAS and BULZ has dropped to 0.27 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FAS и BULZ

Секторы
FAS
BULZ

Финансовые услуги

98.0%

-

Технологии

1.7%
62.3%

Промышленность

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

25.0%

Потребительский циклический сектор

-

12.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FAS
98.0%
BULZ

-

Технологии

FAS
1.7%
BULZ
62.3%

Промышленность

FAS
0.2%
BULZ

-

Сырьевые материалы

FAS

-

BULZ

-

Коммуникационные услуги

FAS

-

BULZ
25.0%

Потребительский циклический сектор

FAS

-

BULZ
12.8%

Потребительский защитный сектор

FAS

-

BULZ

-

Энергетика

FAS

-

BULZ

-

Здравоохранение

FAS

-

BULZ

-

Недвижимость

FAS

-

BULZ

-

Коммунальные услуги

FAS

-

BULZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU
Часто сравнивают с BULZ:
BULZ с FNGUBULZ с SOXLBULZ с TECLBULZ с TQQQBULZ с BERZBULZ с FNGOBULZ с SMCI

Доходность на риск

FAS vs. BULZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
BULZ
Ранг доходности на риск BULZ: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BULZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BULZ: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BULZ: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BULZ: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BULZ: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAS c BULZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FASBULZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.03
2.12

-2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.34
2.36

-2.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.32

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.03

3.03

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.08

7.94

-7.87

FAS vs. BULZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAS на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа BULZ равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAS и BULZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAS и BULZ

Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке BULZ в -94.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и BULZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FASBULZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.61%

-94.44%

+2.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.88%

-54.22%

+13.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.10%

-67.96%

+24.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-85.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.63%

-26.99%

+6.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.12%

-58.18%

+27.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.97%

20.62%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FAS и BULZ

Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 12.45%, в то время как у MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN (BULZ) волатильность равна 30.02%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BULZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FASBULZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.45%

30.02%

-17.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.46%

61.86%

-28.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.61%

77.55%

-33.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.59%

91.54%

-35.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.33%

91.54%

-30.21%

Сравнение комиссий FAS и BULZ

FAS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии BULZ в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAS и BULZ

Дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.64%, тогда как BULZ не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BULZ
MicroSectors Solactive FANG & Innovation 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

FAS and BULZ have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BULZ has higher volatility (30.02%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, FAS dropped -91.61% vs BULZ's -94.44%.

On 3-year performance, BULZ leads with 77.02% vs 38.21% for FAS. On fees, BULZ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, BULZ has performed better with a 77.02% return vs 38.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BULZ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 0.00% for BULZ.

FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%), while BULZ tracks Solactive FANG Innovation. They also come from different issuers: Direxion and BMO. Their fees differ too: 1.00% for FAS and 0.95% for BULZ.

BULZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAS и BULZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор