Сравнение FAS с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и CBOE Volatility Index (^VIX).
FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FAS и ^VIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAS и ^VIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 21.48% | 84.47% | 14.92% | -43.19% | 116.59% | -34.97% | 113.04% | -33.84% | 67.37% |
^VIX CBOE Volatility Index | 64.15% | -13.83% | 39.36% | -42.55% | 25.84% | -24.31% | 65.09% | -45.79% | 130.25% | -21.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FAS показывает доходность -29.22%, что значительно ниже, чем у ^VIX с доходностью 64.15%. За последние 10 лет акции FAS превзошли акции ^VIX по среднегодовой доходности: 18.68% против 6.48% соответственно.
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
^VIX
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- 14.46%
- С начала года
- 64.15%
- 6 месяцев
- 50.64%
- 1 год
- 12.72%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 6.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FAS vs. ^VIX — Ранг доходности на риск
FAS
^VIX
Сравнение FAS c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAS | ^VIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | 0.09 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | 1.25 | -1.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.15 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.58 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | -0.75 | -0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAS | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.31 | 0.09 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 | 0.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.05 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.01 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FAS и ^VIX составляет -0.66. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Просадки
Сравнение просадок FAS и ^VIX
Максимальная просадка FAS за все время составила -91.61%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAS и ^VIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAS | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.61% | -88.70% | -2.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.88% | -74.26% | +33.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.88% | -74.26% | +7.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -85.99% | -85.66% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.06% | -70.32% | +35.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.15% | -64.04% | +32.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.03% | 46.08% | -31.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAS и ^VIX
Текущая волатильность для Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) составляет 14.34%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 48.46%. Это указывает на то, что FAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAS | ^VIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.34% | 48.46% | -34.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.30% | 93.57% | -59.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.39% | 139.41% | -82.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.67% | 125.25% | -69.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.34% | 135.98% | -74.64% |