PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARYX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARYX с GPAIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FARYX (Fulcrum Diversified Absolute Return Fund) and GPAIX (Grant Park Multi Alternative Strategies Fund) are both Macro Trading funds. Over the past 10 years, FARYX returned 5.36%/yr vs 4.88%/yr for GPAIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. FARYX charges 1.04%/yr vs 1.43%/yr for GPAIX.

Доходность

Сравнение доходности FARYX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 5.53%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 5.36% против 4.88% соответственно.

FARYX

1 день
-0.47%
1 месяц
-0.94%
С начала года
6.48%
6 месяцев
7.56%
1 год
15.61%
3 года*
10.06%
5 лет*
5.64%
10 лет*
5.36%

GPAIX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.33%
С начала года
5.53%
6 месяцев
6.49%
1 год
15.91%
3 года*
7.71%
5 лет*
4.14%
10 лет*
4.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARYX и GPAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.48%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		5.53%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Correlation

The correlation between FARYX and GPAIX is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.42

Over the past year, FARYX and GPAIX have become more correlated (0.71) than their long-term average of 0.42, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Часто сравнивают с FARYX:
FARYX с FXAIXFARYX с MBXAXFARYX с DNAVXFARYX с EBSAXFARYX с DVRIXFARYX с PCBAXFARYX с EGRAX
Часто сравнивают с GPAIX:
GPAIX с FTAGPAIX с SPYGPAIX с EBSAXGPAIX с MBXAXGPAIX с PCBAXGPAIX с DYMIXGPAIX с DNAVX

Доходность на риск

FARYX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARYXGPAIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.11

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.88

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.75

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.12

7.79

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARYX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPAIX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARYXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.11

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.65

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.93

0.68

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.72

+0.14

Просадки

Сравнение просадок FARYX и GPAIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и GPAIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARYXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-17.16%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.01%

+2.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.69%

-6.59%

+1.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-9.13%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.41%

-17.16%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-2.27%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-4.20%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

2.12%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и GPAIX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) имеет более высокую волатильность в 2.01% по сравнению с Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что FARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARYXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.01%

1.52%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.95%

6.14%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.54%

7.83%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.34%

6.39%

-0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.80%

7.16%

-1.36%

Сравнение комиссий FARYX и GPAIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и GPAIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%, что больше доходности GPAIX в 3.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund		6.74%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund		3.26%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Часто задаваемые вопросы

FARYX and GPAIX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARYX has higher volatility (2.01%) compared to GPAIX (1.52%). In terms of maximum drawdown, FARYX dropped -7.41% vs GPAIX's -17.16%.

FARYX currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARYX и GPAIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор