PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FARYX с GPAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FARYX и GPAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARYX и GPAIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.08%13.34%7.19%0.79%2.19%4.30%9.81%7.62%-1.91%1.90%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
2.54%12.24%1.33%4.02%-1.88%5.70%9.09%14.33%-5.96%12.36%

Доходность по периодам

С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у GPAIX с доходностью 2.54%. За последние 10 лет акции FARYX превзошли акции GPAIX по среднегодовой доходности: 5.27% против 4.62% соответственно.


FARYX

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.08%
6 месяцев
9.13%
1 год
19.59%
3 года*
9.84%
5 лет*
5.75%
10 лет*
5.27%

GPAIX

1 день
0.60%
1 месяц
-3.94%
С начала года
2.54%
6 месяцев
4.46%
1 год
13.37%
3 года*
6.99%
5 лет*
4.21%
10 лет*
4.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fulcrum Diversified Absolute Return Fund

Grant Park Multi Alternative Strategies Fund

Сравнение комиссий FARYX и GPAIX

FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GPAIX в 1.43%.


Доходность на риск

FARYX vs. GPAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FARYX
Ранг доходности на риск FARYX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARYX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARYX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARYX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARYX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

GPAIX
Ранг доходности на риск GPAIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPAIX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPAIX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPAIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPAIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPAIX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARYX c GPAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FARYXGPAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.56

1.61

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.66

2.17

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.29

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.28

2.26

+4.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

21.12

7.57

+13.56

FARYX vs. GPAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARYX на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа GPAIX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARYX и GPAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FARYXGPAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.56

1.61

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.66

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

0.64

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.69

+0.18

Корреляция

Корреляция между FARYX и GPAIX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FARYX и GPAIX

Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности GPAIX в 3.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARYX
Fulcrum Diversified Absolute Return Fund
6.77%7.18%4.39%0.89%1.28%8.96%7.79%0.63%8.88%3.39%0.40%0.00%
GPAIX
Grant Park Multi Alternative Strategies Fund
3.36%3.44%2.01%1.98%2.71%10.90%1.78%13.29%1.51%1.68%1.92%1.49%

Просадки

Сравнение просадок FARYX и GPAIX

Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки GPAIX в -17.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и GPAIX.


Загрузка...

Показатели просадок


FARYXGPAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.41%

-17.16%

+9.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.26%

-6.01%

+2.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.87%

-9.13%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.41%

-17.16%

+9.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.42%

-5.04%

+2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-4.22%

+2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

1.79%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FARYX и GPAIX

Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Grant Park Multi Alternative Strategies Fund (GPAIX) имеют волатильность 2.71% и 2.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FARYXGPAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.71%

2.59%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.46%

6.86%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.89%

8.57%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.30%

6.46%

-0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.75%

7.21%

-1.46%