Сравнение FARYX с DYMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX).
FARYX управляется Fulcrum. Фонд был запущен 30 июл. 2015 г.. DYMIX - это активно управляемый фонд от Dynamic Alpha Funds. Фонд был запущен 31 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FARYX и DYMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARYX и DYMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.08% | 13.34% | 7.19% | 2.94% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 4.10% | 25.51% | 18.38% | 11.33% |
Доходность по периодам
С начала года, FARYX показывает доходность 6.08%, что значительно выше, чем у DYMIX с доходностью 4.10%.
FARYX
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 6.08%
- 6 месяцев
- 9.13%
- 1 год
- 19.59%
- 3 года*
- 9.84%
- 5 лет*
- 5.75%
- 10 лет*
- 5.27%
DYMIX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -9.60%
- С начала года
- 4.10%
- 6 месяцев
- 4.27%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARYX и DYMIX
FARYX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии DYMIX в 1.98%.
Доходность на риск
FARYX vs. DYMIX — Ранг доходности на риск
FARYX
DYMIX
Сравнение FARYX c DYMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) и Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARYX | DYMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.56 | 1.68 | +0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.66 | 2.30 | +1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.30 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.28 | 2.01 | +4.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.12 | 7.25 | +13.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARYX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.56 | 1.68 | +0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.70 | -0.82 |
Корреляция
Корреляция между FARYX и DYMIX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARYX и DYMIX
Дивидендная доходность FARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.77%, что больше доходности DYMIX в 6.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARYX Fulcrum Diversified Absolute Return Fund | 6.77% | 7.18% | 4.39% | 0.89% | 1.28% | 8.96% | 7.79% | 0.63% | 8.88% | 3.39% | 0.40% |
DYMIX Dynamic Alpha Macro Fund Institutional | 6.55% | 6.82% | 7.12% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FARYX и DYMIX
Максимальная просадка FARYX за все время составила -7.41%, что меньше максимальной просадки DYMIX в -12.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARYX и DYMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARYX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.41% | -12.95% | +5.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -12.95% | +9.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.87% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.41% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.42% | -12.28% | +9.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.30% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 3.60% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARYX и DYMIX
Текущая волатильность для Fulcrum Diversified Absolute Return Fund (FARYX) составляет 2.71%, в то время как у Dynamic Alpha Macro Fund Institutional (DYMIX) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что FARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DYMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARYX | DYMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.71% | 4.19% | -1.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.46% | 11.97% | -5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.89% | 15.63% | -7.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.30% | 14.74% | -8.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.75% | 14.74% | -8.99% |