PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARX с HF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARX с HF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FARX (Frontier Asset Absolute Return ETF) and HF (DGA Core Plus Absolute Return ETF) are both Multistrategy funds. Both are actively managed. Over the past year, FARX returned 16.87% vs 10.77% for HF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FARX charges 1.00%/yr vs 1.70%/yr for HF.

Доходность

Сравнение доходности FARX и HF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARX показывает доходность 7.40%, что значительно выше, чем у HF с доходностью 4.52%.

FARX

1 день
-0.76%
1 месяц
-1.54%
С начала года
7.40%
6 месяцев
6.75%
1 год
16.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HF

1 день
-0.79%
1 месяц
-0.55%
С начала года
4.52%
6 месяцев
4.09%
1 год
10.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARX и HF

2026 (YTD)20252024
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		7.40%10.61%0.04%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		4.52%4.38%-0.67%

Correlation

The correlation between FARX and HF is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2024 г.

0.54

The correlation between FARX and HF shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Frontier Asset Absolute Return ETF

DGA Core Plus Absolute Return ETF

Часто сравнивают с FARX:
FARX с FOPCFARX с FGSMFARX с FLCEFARX с FINTFARX с FCBDFARX с MAPPFARX с TOAK
Часто сравнивают с HF:
HF с HOLDHF с QISHF с IALTHF с RSBYHF с TOAKHF с QALTHF с HFND

Доходность на риск

FARX vs. HF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARX
Ранг доходности на риск FARX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
HF
Ранг доходности на риск HF: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HF: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HF: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARX c HF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) и DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FARXHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.91

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.72

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.37

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.06

3.44

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.41

12.16

+6.25

FARX vs. HF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARX на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HF равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARX и HF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FARX и HF

Максимальная просадка FARX за все время составила -5.83%, примерно равная максимальной просадке HF в -5.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARX и HF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARXHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.83%

-5.94%

+0.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.80%

-3.14%

+0.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-1.51%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-1.63%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

0.89%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FARX и HF

Текущая волатильность для Frontier Asset Absolute Return ETF (FARX) составляет 2.33%, в то время как у DGA Core Plus Absolute Return ETF (HF) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что FARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARXHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.33%

3.00%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.85%

4.77%

+1.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.28%

5.69%

+1.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.04%

6.39%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

7.04%

6.39%

+0.65%

Сравнение комиссий FARX и HF

FARX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HF в 1.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARX и HF

Дивидендная доходность FARX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности HF в 0.90%

ПозицияTTM202520242023
FARX
Frontier Asset Absolute Return ETF		2.95%3.25%0.19%0.00%
HF
DGA Core Plus Absolute Return ETF		0.90%0.94%11.18%2.49%

Часто задаваемые вопросы

FARX and HF have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HF has higher volatility (3.00%) compared to FARX (2.33%). In terms of maximum drawdown, FARX dropped -5.83% vs HF's -5.94%.

On 1-year performance, FARX leads with 16.87% vs 10.77% for HF. On fees, FARX is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FARX has been the lower-risk option at 2.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FARX has performed better with a 16.87% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FARX is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.70% for HF.

FARX has the higher dividend yield at 2.95%, compared with 0.90% for HF.

They also come from different issuers: Frontier and Days Global Advisors. Their fees differ too: 1.00% for FARX and 1.70% for HF.

FARX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARX и HF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор