Сравнение FARMX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FARMX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARMX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 21.77% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 35.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
FARMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARMX и VOO
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FARMX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FARMX
VOO
Сравнение FARMX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARMX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.53 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.55 | +0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.31 | -1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.01 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.71 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.83 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между FARMX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и VOO
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.52% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FARMX и VOO
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -33.99% | +3.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -11.98% | +0.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -24.52% | -5.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -5.55% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -3.72% | -9.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.55% | +2.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и VOO
Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что FARMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARMX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.34% | +0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.47% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.11% | +0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 16.82% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 17.99% | +1.84% |