Сравнение FARMX с MOO
FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while MOO is a Natural Resources fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Over the past 5 years, FARMX returned 6.09%/yr vs 0.55%/yr for MOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.56%/yr for MOO.
Доходность
Сравнение доходности FARMX и MOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 20.91%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 12.85%.
FARMX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.08%
- 6 месяцев
- 11.48%
- С начала года
- 20.91%
- 1 год
- 16.16%
- 3 года*
- 5.63%
- 5 лет*
- 6.09%
- 10 лет*
- —
MOO
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- 5.33%
- 6 месяцев
- 5.70%
- С начала года
- 12.85%
- 1 год
- 15.37%
- 3 года*
- 2.31%
- 5 лет*
- 0.55%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам FARMX и MOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 20.91% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 12.85% | 15.61% | -12.43% | -8.57% | -8.10% | 23.99% | 48.85% |
Correlation
The correlation between FARMX and MOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2020 г. | 0.91 |
The correlation between FARMX and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARMX vs. MOO — Ранг доходности на риск
FARMX
MOO
Сравнение FARMX c MOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FARMX | MOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.79 | 1.38 | +0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.47 | 3.55 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FARMX и MOO
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и MOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARMX | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -69.53% | +39.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.75% | -11.17% | +2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.81% | -26.83% | +7.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -39.52% | +9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.95% | -15.44% | +12.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -16.97% | +4.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.51% | 4.34% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и MOO
Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 3.83%, в то время как у VanEck Agribusiness ETF (MOO) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARMX | MOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.83% | 4.22% | -0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.96% | 11.11% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 14.31% | +1.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.90% | 17.17% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 18.12% | +1.49% |
Сравнение комиссий FARMX и MOO
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и MOO
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности MOO в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.27% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MOO VanEck Agribusiness ETF | 2.19% | 2.47% | 3.41% | 2.93% | 2.15% | 1.17% | 1.10% | 1.26% | 1.69% | 1.44% | 2.14% | 2.89% |
Часто задаваемые вопросы
FARMX and MOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MOO has higher volatility (4.22%) compared to FARMX (3.83%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs MOO's -69.53%.
MOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs 0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARMX и MOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор