PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с MOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARMX с MOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and MOO (VanEck Agribusiness ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while MOO is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MVIS Global Agribusiness Index. Over the past 5 years, FARMX returned 3.99%/yr vs -0.70%/yr for MOO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.55%/yr for MOO.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и MOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 19.17%, что значительно выше, чем у MOO с доходностью 10.10%.

FARMX

1 день
1.84%
1 месяц
-2.00%
С начала года
19.17%
6 месяцев
18.47%
1 год
15.19%
3 года*
6.84%
5 лет*
3.99%
10 лет*
—

MOO

1 день
0.48%
1 месяц
-4.21%
С начала года
10.10%
6 месяцев
11.54%
1 год
13.06%
3 года*
3.07%
5 лет*
-0.70%
10 лет*
7.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARMX и MOO

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		19.17%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		10.10%15.61%-12.43%-8.57%-8.10%23.99%49.36%

Correlation

The correlation between FARMX and MOO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between FARMX and MOO has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

VanEck Agribusiness ETF

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с VOOGFARMX с FSELXFARMX с VTIFARMX с AGMFARMX с VOO
Часто сравнивают с MOO:
MOO с VEGIMOO с DBAMOO с KROPMOO с SPYMOO с VOOMOO с PHOMOO с FTAG

Доходность на риск

FARMX vs. MOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
MOO
Ранг доходности на риск MOO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MOO: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MOO: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MOO: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MOO: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MOO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c MOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXMOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.97
0.95

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.43

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.55

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

3.88

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. MOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MOO равному 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и MOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXMOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.95

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.04

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.22

+0.53

Просадки

Сравнение просадок FARMX и MOO

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки MOO в -69.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и MOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARMXMOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-69.53%

+39.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-8.45%

-1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.81%

-26.83%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-39.52%

+9.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-17.50%

+13.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.84%

-16.97%

+4.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.93%

3.37%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и MOO

Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и VanEck Agribusiness ETF (MOO) имеют волатильность 4.18% и 4.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARMXMOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.18%

4.08%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

10.57%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

13.88%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.95%

17.12%

+1.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.71%

18.19%

+1.52%

Сравнение комиссий FARMX и MOO

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии MOO в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и MOO

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности MOO в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.55%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MOO
VanEck Agribusiness ETF		2.24%2.47%3.41%2.93%2.15%1.17%1.10%1.26%1.69%1.44%2.14%2.89%

Часто задаваемые вопросы

FARMX and MOO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARMX has higher volatility (4.18%) compared to MOO (4.08%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs MOO's -69.53%.

FARMX currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARMX и MOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор