PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FSELX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%65.11%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с AGMFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с VGSLX
Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO

Сравнение комиссий FARMX и FSELX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Доходность на риск

FARMX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

2.40

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

3.02

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.43

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

5.65

-3.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

22.93

-17.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.40

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.82

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.50

+0.29

Корреляция

Корреляция между FARMX и FSELX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FSELX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FSELX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-82.54%

+52.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-17.23%

+6.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-46.37%

+16.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-8.22%

+6.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-28.82%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

4.24%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

12.78%

-7.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

25.83%

-13.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

41.39%

-23.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

38.69%

-19.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

34.78%

-14.95%