PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FARMX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FSELX

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FARMX или FSELX.

Корреляция

Корреляция между FARMX и FSELX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FARMX:

0.20

FSELX:

-0.03

Коэф-т Сортино

FARMX:

0.42

FSELX:

0.35

Коэф-т Омега

FARMX:

1.05

FSELX:

1.05

Коэф-т Кальмара

FARMX:

0.12

FSELX:

0.02

Коэф-т Мартина

FARMX:

0.70

FSELX:

0.05

Индекс Язвы

FARMX:

5.35%

FSELX:

15.87%

Дневная вол-ть

FARMX:

18.43%

FSELX:

47.06%

Макс. просадка

FARMX:

-30.27%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FARMX:

-17.49%

FSELX:

-17.91%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 9.79%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -7.17%.

FARMX

С начала года

9.79%

1 месяц

7.83%

6 месяцев

7.53%

1 год

3.58%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

FSELX

С начала года

-7.17%

1 месяц

25.69%

6 месяцев

-10.20%

1 год

-1.21%

5 лет

24.62%

10 лет

15.45%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FARMX и FSELX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FARMX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг риск-скорректированной доходности FARMX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FARMX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FARMX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 0.20, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FSELX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		2.09%2.29%1.33%1.17%0.48%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FSELX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 3.93%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...