Сравнение FARMX с FDTX
FARMX (Fidelity Agricultural Productivity Fund) and FDTX (Fidelity Disruptive Technology ETF) are both funds - FARMX is a Energy Equities fund managed by Fidelity, while FDTX is a Technology Equities fund actively managed by Fidelity. Over the past year, FARMX returned 15.19% vs 60.66% for FDTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. FARMX charges 0.99%/yr vs 0.50%/yr for FDTX.
Доходность
Сравнение доходности FARMX и FDTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у FDTX с доходностью 42.39%.
FARMX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 18.47%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- —
FDTX
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 23.09%
- С начала года
- 42.39%
- 6 месяцев
- 42.32%
- 1 год
- 60.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FARMX и FDTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 19.17% | 7.99% | -4.83% | -2.21% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 42.39% | 15.25% | 23.99% | 11.73% |
Correlation
The correlation between FARMX and FDTX is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2023 г. | 0.23 |
The correlation between FARMX and FDTX shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FARMX vs. FDTX — Ранг доходности на риск
FARMX
FDTX
Сравнение FARMX c FDTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARMX | FDTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.40 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 3.15 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 9.96 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARMX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 2.49 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 1.25 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок FARMX и FDTX
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FDTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FARMX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -27.23% | -3.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -19.38% | +9.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -0.55% | -3.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.84% | -5.52% | -7.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.93% | 6.11% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и FDTX
Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 4.18%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 8.47%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FARMX | FDTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.18% | 8.47% | -4.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 19.47% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.70% | 24.46% | -8.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 25.52% | -6.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.71% | 25.52% | -5.81% |
Сравнение комиссий FARMX и FDTX
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и FDTX
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, тогда как FDTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.55% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% |
FDTX Fidelity Disruptive Technology ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FARMX and FDTX have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FDTX has higher volatility (8.47%) compared to FARMX (4.18%). In terms of maximum drawdown, FARMX dropped -30.27% vs FDTX's -27.23%.
FDTX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FARMX и FDTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор