PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с FDTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с FDTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. FDTX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 16 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и FDTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и FDTX

2026 (YTD)202520242023
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-2.21%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		-7.65%15.25%23.99%11.73%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у FDTX с доходностью -7.65%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

FDTX

1 день
1.91%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-7.65%
6 месяцев
-7.90%
1 год
18.10%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Fidelity Disruptive Technology ETF

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FSELXFARMX с AGMFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с VOOFARMX с VGSLX
Часто сравнивают с FDTX:
FDTX с FBOTFDTX с FTECFDTX с TRFKFDTX с FSPTXFDTX с FSELXFDTX с AIQFDTX с QQQ

Сравнение комиссий FARMX и FDTX

FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FDTX в 0.50%.

FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF

Доходность на риск

FARMX vs. FDTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FDTX
Ранг доходности на риск FDTX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDTX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDTX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDTX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDTX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDTX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c FDTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXFDTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

0.65

+0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

1.08

+1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.14

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

1.01

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

3.15

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. FDTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа FDTX равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и FDTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXFDTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

0.65

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.59

+0.20

Корреляция

Корреляция между FARMX и FDTX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и FDTX

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности FDTX в 0.01%

TTM202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%
FDTX
Fidelity Disruptive Technology ETF		0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и FDTX

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что больше максимальной просадки FDTX в -27.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и FDTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXFDTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-27.23%

-3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-19.38%

+8.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-13.23%

+11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-5.71%

-7.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

6.18%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и FDTX

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Fidelity Disruptive Technology ETF (FDTX) волатильность равна 10.08%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXFDTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

10.08%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

18.74%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

28.13%

-9.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

25.23%

-6.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

25.23%

-5.40%