Сравнение FARMX с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности FARMX и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARMX и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 21.77% | 7.99% | -4.83% | -11.61% | 13.68% | 23.36% | 53.58% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 41.61% |
Доходность по периодам
С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%.
FARMX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -1.34%
- С начала года
- 21.77%
- 6 месяцев
- 23.47%
- 1 год
- 25.74%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 5.27%
- 10 лет*
- —
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARMX и VTI
FARMX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FARMX vs. VTI — Ранг доходности на риск
FARMX
VTI
Сравнение FARMX c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARMX | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.19 | 1.52 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 1.54 | +0.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | 7.30 | -1.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.61 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между FARMX и VTI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARMX и VTI
Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARMX Fidelity Agricultural Productivity Fund | 1.52% | 1.85% | 2.29% | 1.33% | 1.17% | 0.71% | 0.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FARMX и VTI
Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.27% | -55.45% | +25.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.17% | -12.30% | +1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.27% | -25.36% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.61% | -5.54% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.12% | -8.08% | -5.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.89% | 2.60% | +2.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARMX и VTI
Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 5.66% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARMX | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.66% | 5.48% | +0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.29% | 9.75% | +2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 19.02% | -0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.98% | 17.41% | +1.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.83% | 18.29% | +1.54% |