PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARMX с AGM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARMX с AGM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM).

FARMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FARMX и AGM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARMX и AGM

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		21.77%7.99%-4.83%-11.61%13.68%23.36%53.58%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		-14.44%-7.96%6.08%74.61%-5.83%72.62%45.82%

Доходность по периодам

С начала года, FARMX показывает доходность 21.77%, что значительно выше, чем у AGM с доходностью -14.44%.

FARMX

1 день
1.15%
1 месяц
-1.34%
С начала года
21.77%
6 месяцев
23.47%
1 год
25.74%
3 года*
4.36%
5 лет*
5.27%
10 лет*
—

AGM

1 день
0.20%
1 месяц
-5.77%
С начала года
-14.44%
6 месяцев
-7.85%
1 год
-17.57%
3 года*
6.96%
5 лет*
11.41%
10 лет*
18.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Agricultural Productivity Fund

Federal Agricultural Mortgage Corporation

Часто сравнивают с FARMX:
FARMX с FXAIXFARMX с FDTXFARMX с FSELXFARMX с VOOFARMX с VOOGFARMX с VTIFARMX с VGSLX
Часто сравнивают с AGM:
AGM с AGM-AAGM с BLDRAGM с MBINAGM с NXSTAGM с DDSAGM с PXDAGM с GHC

Доходность на риск

FARMX vs. AGM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARMX
Ранг доходности на риск FARMX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARMX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARMX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARMX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARMX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARMX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
AGM
Ранг доходности на риск AGM: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGM: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGM: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGM: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGM: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGM: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARMX c AGM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) и Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARMXAGMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.48

-0.54

+2.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

-0.53

+2.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

0.93

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.48

-0.56

+3.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.72

-1.14

+6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARMX vs. AGM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARMX на текущий момент составляет 1.48, что выше коэффициента Шарпа AGM равного -0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARMX и AGM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARMXAGMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

-0.54

+2.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.38

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.31

+0.48

Корреляция

Корреляция между FARMX и AGM составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARMX и AGM

Дивидендная доходность FARMX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности AGM в 4.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARMX
Fidelity Agricultural Productivity Fund		1.52%1.85%2.29%1.33%1.17%0.71%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AGM
Federal Agricultural Mortgage Corporation		4.10%3.42%2.84%2.30%3.37%2.84%4.31%3.35%3.84%1.84%1.82%2.03%

Просадки

Сравнение просадок FARMX и AGM

Максимальная просадка FARMX за все время составила -30.27%, что меньше максимальной просадки AGM в -94.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARMX и AGM.

Загрузка...

Показатели просадок

FARMXAGMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.27%

-94.63%

+64.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.17%

-31.94%

+20.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.27%

-32.54%

+2.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.30%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-27.86%

+26.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.12%

-27.93%

+14.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

15.67%

-10.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FARMX и AGM

Текущая волатильность для Fidelity Agricultural Productivity Fund (FARMX) составляет 5.66%, в то время как у Federal Agricultural Mortgage Corporation (AGM) волатильность равна 8.45%. Это указывает на то, что FARMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARMXAGMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.66%

8.45%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

24.80%

-12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

32.94%

-14.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.98%

30.03%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.83%

34.64%

-14.81%