PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FARFX с VTMFX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FARFX (Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FARFX is a Target Retirement Date fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, FARFX returned 6.69%/yr vs 8.66%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FARFX charges 0.73%/yr vs 0.09%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности FARFX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FARFX показывает доходность 6.15%, а VTMFX немного ниже – 5.93%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям VTMFX по среднегодовой доходности: 6.69% против 8.66% соответственно.

FARFX

1 день
0.16%
1 месяц
0.68%
С начала года
6.15%
6 месяцев
6.67%
1 год
14.71%
3 года*
10.54%
5 лет*
4.09%
10 лет*
6.69%

VTMFX

1 день
0.27%
1 месяц
1.75%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.93%
1 год
16.85%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.21%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FARFX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		6.15%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		5.93%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between FARFX and VTMFX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2008 г.

0.92

The correlation between FARFX and VTMFX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FARFX и VTMFX

Секторы
FARFX
VTMFX

Технологии

23.0%
15.8%

Финансовые услуги

17.4%
5.6%

Промышленность

15.6%
4.2%

Потребительский циклический сектор

9.4%
4.7%

Здравоохранение

8.1%
4.0%

Коммуникационные услуги

7.2%
5.0%

Сырьевые материалы

5.9%
1.0%

Энергетика

5.6%
1.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
2.3%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Недвижимость

1.3%
0.9%

Технологии

FARFX
23.0%
VTMFX
15.8%

Финансовые услуги

FARFX
17.4%
VTMFX
5.6%

Промышленность

FARFX
15.6%
VTMFX
4.2%

Потребительский циклический сектор

FARFX
9.4%
VTMFX
4.7%

Здравоохранение

FARFX
8.1%
VTMFX
4.0%

Коммуникационные услуги

FARFX
7.2%
VTMFX
5.0%

Сырьевые материалы

FARFX
5.9%
VTMFX
1.0%

Энергетика

FARFX
5.6%
VTMFX
1.7%

Потребительский защитный сектор

FARFX
4.4%
VTMFX
2.3%

Коммунальные услуги

FARFX
2.0%
VTMFX
1.3%

Недвижимость

FARFX
1.3%
VTMFX
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с LIVIXFARFX с URINXFARFX с WFSPXFARFX с PADLXFARFX с FFSZXFARFX с FIKFX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

FARFX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.30
2.72

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.34
3.90

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.52

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.85

3.11

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.35

14.86

-2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 2.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTMFX равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.30

2.72

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.85

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.95

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.85

-0.35

Просадки

Сравнение просадок FARFX и VTMFX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FARFXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-28.49%

-12.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-5.38%

+0.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.32%

-10.61%

+3.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-17.40%

-4.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-21.87%

+0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.10%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.34%

-3.55%

-1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.18%

1.12%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и VTMFX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 1.72%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FARFXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

1.72%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.29%

4.76%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.38%

6.14%

+0.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.18%

8.52%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.36%

9.12%

-0.76%

Сравнение комиссий FARFX и VTMFX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и VTMFX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности VTMFX в 2.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		3.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.11%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FARFX and VTMFX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FARFX has higher volatility (2.37%) compared to VTMFX (1.72%). In terms of maximum drawdown, FARFX dropped -41.46% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FARFX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор