PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с PADLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с PADLX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. PADLX управляется Putnam. Фонд был запущен 30 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и PADLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и PADLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		0.27%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.18%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		-0.01%10.83%8.34%11.01%-12.54%2.93%7.84%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность 0.27%, что значительно выше, чем у PADLX с доходностью -0.01%.

FARFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.04%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.37%

PADLX

1 день
0.27%
1 месяц
-1.60%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
2.01%
1 год
9.93%
3 года*
8.86%
5 лет*
3.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с BDJFARFX с FRHMXFARFX с LTFIXFARFX с LTIUXFARFX с PDAHXFARFX с PDDDX
Часто сравнивают с PADLX:
PADLX с LTSTXPADLX с FHFAXPADLX с FATWXPADLX с TLTIXPADLX с FNSFXPADLX с PLHHXPADLX с FYTKX

Сравнение комиссий FARFX и PADLX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PADLX в 0.22%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund

Доходность на риск

FARFX vs. PADLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PADLX
Ранг доходности на риск PADLX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PADLX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PADLX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PADLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PADLX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PADLX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c PADLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXPADLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.75

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.46

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.25

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

9.74

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. PADLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PADLX равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и PADLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXPADLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.75

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.53

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.56

-0.09

Корреляция

Корреляция между FARFX и PADLX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и PADLX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности PADLX в 4.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.44%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
PADLX
Putnam Retirement Advantage Maturity Fund		4.73%5.03%3.71%2.91%1.01%1.45%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и PADLX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки PADLX в -18.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и PADLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXPADLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-18.87%

-22.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-3.63%

-1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-18.87%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.66%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-4.95%

-0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.07%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и PADLX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Putnam Retirement Advantage Maturity Fund (PADLX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PADLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXPADLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.04%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.28%

+1.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

5.82%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.63%

+1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

7.55%

+0.79%