Сравнение FARFX с WFSPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. WFSPX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 июл. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и WFSPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и WFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | -4.63% | 17.83% | 24.94% | 26.25% | -18.14% | 28.63% | 18.43% | 31.45% | -4.83% | 21.27% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у WFSPX с доходностью -4.63%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям WFSPX по среднегодовой доходности: 6.33% против 13.92% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
WFSPX
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.47%
- 1 год
- 16.96%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 11.69%
- 10 лет*
- 13.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и WFSPX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии WFSPX в 0.03%.
Доходность на риск
FARFX vs. WFSPX — Ранг доходности на риск
FARFX
WFSPX
Сравнение FARFX c WFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | WFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.96 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.47 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.49 | +0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 7.15 | +1.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.96 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.70 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.78 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и WFSPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и WFSPX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности WFSPX в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
WFSPX iShares S&P 500 Index Fund | 1.54% | 1.72% | 1.41% | 1.50% | 2.02% | 1.82% | 1.66% | 1.99% | 2.00% | 1.62% | 2.37% | 2.49% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и WFSPX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки WFSPX в -58.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и WFSPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -58.21% | +16.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -12.11% | +6.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -24.51% | +2.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -33.74% | +11.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.51% | +2.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -12.84% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.53% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и WFSPX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у iShares S&P 500 Index Fund (WFSPX) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WFSPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | WFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 5.17% | -1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.44% | -4.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 18.21% | -10.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 16.88% | -8.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 18.00% | -9.66% |