Сравнение FARFX с LIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).
FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности FARFX и LIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FARFX и LIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | -0.13% | 13.15% | 6.30% | 11.55% | -15.86% | 7.73% | 12.80% | 17.23% | -5.29% | 13.98% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | -1.33% | 21.57% | 13.60% | 21.62% | -18.38% | 18.75% | 14.99% | 26.76% | -7.83% | 21.38% |
Доходность по периодам
С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у LIVIX с доходностью -1.33%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям LIVIX по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.77% соответственно.
FARFX
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.23%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.39%
- 1 год
- 10.82%
- 3 года*
- 8.48%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 6.33%
LIVIX
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- -5.50%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 15.72%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FARFX и LIVIX
FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.
Доходность на риск
FARFX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск
FARFX
LIVIX
Сравнение FARFX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FARFX | LIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 1.25 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.07 | 1.85 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 1.81 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.36 | 8.47 | -0.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FARFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 1.25 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.54 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.65 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FARFX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FARFX и LIVIX
Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности LIVIX в 2.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FARFX Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A | 2.45% | 2.43% | 2.35% | 2.21% | 4.50% | 4.96% | 3.36% | 3.64% | 6.83% | 24.58% | 2.20% | 4.23% |
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund | 2.52% | 2.48% | 0.01% | 2.04% | 1.96% | 2.04% | 1.56% | 2.95% | 2.35% | 2.27% | 1.54% | 2.88% |
Просадки
Сравнение просадок FARFX и LIVIX
Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и LIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FARFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.46% | -34.44% | -7.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.65% | -11.82% | +6.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.75% | -26.45% | +4.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.75% | -34.44% | +12.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.70% | -6.66% | +2.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.38% | -4.56% | -0.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.53% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности FARFX и LIVIX
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FARFX | LIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.32% | 6.29% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.74% | 9.78% | -5.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.67% | 17.10% | -9.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.13% | 15.77% | -7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.34% | 16.67% | -8.33% |