PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с URINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с URINX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и URINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и URINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		0.27%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		1.06%12.36%6.66%10.79%-10.38%6.47%8.74%11.72%-3.00%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 1.06%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.37% против 5.51% соответственно.

FARFX

1 день
0.40%
1 месяц
-1.81%
С начала года
0.27%
6 месяцев
1.62%
1 год
11.04%
3 года*
8.62%
5 лет*
3.58%
10 лет*
6.37%

URINX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.29%
С начала года
1.06%
6 месяцев
2.72%
1 год
11.17%
3 года*
9.10%
5 лет*
4.61%
10 лет*
5.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

USAA Target Retirement Income Fund

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с BDJFARFX с FRHMXFARFX с FRQHXFARFX с LTFIXFARFX с LTIUXFARFX с PADLX
Часто сравнивают с URINX:
URINX с ITOTURINX с USSPXURINX с FBNDURINX с SCHXURINX с FXIFXURINX с FHNDXURINX с PBRNX

Сравнение комиссий FARFX и URINX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
URINX
USAA Target Retirement Income Fund

Доходность на риск

FARFX vs. URINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
URINX
Ранг доходности на риск URINX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URINX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URINX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URINX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URINX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URINX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c URINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXURINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.88

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.08

2.68

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.39

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.06

2.63

-0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.52

11.27

-2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. URINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URINX равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и URINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXURINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.88

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.74

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.95

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Корреляция

Корреляция между FARFX и URINX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и URINX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.44%, что меньше доходности URINX в 6.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.44%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
URINX
USAA Target Retirement Income Fund		6.05%6.07%4.22%3.48%6.63%6.66%3.97%6.37%6.11%5.68%3.34%4.54%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и URINX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и URINX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXURINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-15.27%

-26.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.13%

-3.92%

-1.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-15.27%

-6.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-15.27%

-6.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.32%

-2.38%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.93%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

1.03%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и URINX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с USAA Target Retirement Income Fund (URINX) с волатильностью 2.57%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXURINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.57%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.75%

3.86%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.68%

6.08%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

6.23%

+1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

5.79%

+2.55%