PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FIKFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с FIKFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FIKFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 2 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FIKFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и FIKFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		-0.05%9.23%4.96%8.28%-11.09%2.79%8.54%10.59%-0.76%6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно ниже, чем у FIKFX с доходностью -0.05%. За последние 10 лет акции FARFX превзошли акции FIKFX по среднегодовой доходности: 6.33% против 3.93% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

FIKFX

1 день
0.74%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
1.03%
1 год
6.95%
3 года*
6.20%
5 лет*
2.67%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с FRHMXFARFX с LTFIXFARFX с PDAHXFARFX с VTCLXFARFX с ASFYXFARFX с BDJ
Часто сравнивают с FIKFX:
FIKFX с VTINXFIKFX с IRTRFIKFX с FZROXFIKFX с fpifxFIKFX с BNDWFIKFX с ^GSPCFIKFX с VTMFX

Сравнение комиссий FARFX и FIKFX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FIKFX в 0.12%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class

Доходность на риск

FARFX vs. FIKFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FIKFX
Ранг доходности на риск FIKFX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIKFX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIKFX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIKFX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIKFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FIKFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFIKFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.63

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.30

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.20

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

9.11

-0.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FIKFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIKFX равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FIKFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFIKFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.63

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.53

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.90

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.96

-0.49

Корреляция

Корреляция между FARFX и FIKFX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FIKFX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FIKFX в 3.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FIKFX
Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class		3.41%3.40%3.13%2.85%3.06%2.04%2.18%7.27%2.94%1.89%1.65%1.39%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FIKFX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что больше максимальной просадки FIKFX в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FIKFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXFIKFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-15.03%

-26.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-3.32%

-2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-15.03%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-15.03%

-6.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-2.37%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-1.74%

-3.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

0.80%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FIKFX

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) имеет более высокую волатильность в 3.32% по сравнению с Fidelity Freedom Index Income Fund Investor Class (FIKFX) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что FARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FIKFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXFIKFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

2.05%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

2.85%

+1.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

4.39%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

5.07%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

4.40%

+3.94%