PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FARFX с FASGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FARFX с FASGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).

FARFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 дек. 2007 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности FARFX и FASGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FARFX и FASGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		-0.13%13.15%6.30%11.55%-15.86%7.73%12.80%17.23%-5.29%13.98%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		-0.70%18.23%10.81%16.45%-16.83%13.98%17.19%22.81%-7.65%17.34%

Доходность по периодам

С начала года, FARFX показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FARFX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.33% против 8.96% соответственно.

FARFX

1 день
1.34%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
1.39%
1 год
10.82%
3 года*
8.48%
5 лет*
3.49%
10 лет*
6.33%

FASGX

1 день
2.36%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
1.92%
1 год
17.75%
3 года*
12.59%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A

Fidelity Asset Manager 70% Fund

Часто сравнивают с FARFX:
FARFX с FFRHXFARFX с LIVIXFARFX с SSFNXFARFX с VTCLXFARFX с ASFYXFARFX с BDJFARFX с FRHMX
Часто сравнивают с FASGX:
FASGX с VASGXFASGX с FXAIXFASGX с FCNTXFASGX с FTRNXFASGX с FBALXFASGX с FBGRXFASGX с VZ

Сравнение комиссий FARFX и FASGX

FARFX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FASGX в 0.67%.

FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund

Доходность на риск

FARFX vs. FASGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FARFX
Ранг доходности на риск FARFX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FARFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FARFX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FARFX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FARFX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FARFX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
FASGX
Ранг доходности на риск FASGX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FASGX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FASGX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FASGX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FASGX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FASGX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FARFX c FASGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FARFXFASGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

1.41

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.01

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.30

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.00

-0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.36

8.74

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FARFX vs. FASGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FARFX на текущий момент составляет 1.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FASGX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FARFX и FASGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FARFXFASGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

1.41

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.55

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.71

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.60

-0.13

Корреляция

Корреляция между FARFX и FASGX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FARFX и FASGX

Дивидендная доходность FARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что меньше доходности FASGX в 7.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FARFX
Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A		2.45%2.43%2.35%2.21%4.50%4.96%3.36%3.64%6.83%24.58%2.20%4.23%
FASGX
Fidelity Asset Manager 70% Fund		7.39%7.33%4.60%1.72%6.69%2.73%2.20%5.19%6.31%2.75%0.20%5.58%

Просадки

Сравнение просадок FARFX и FASGX

Максимальная просадка FARFX за все время составила -41.46%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FARFX и FASGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FARFXFASGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.46%

-47.35%

+5.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.65%

-9.07%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.75%

-23.54%

+1.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.75%

-27.20%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-5.77%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.38%

-6.74%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.07%

-0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FARFX и FASGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Managed Retirement 2025 Fund Class A (FARFX) составляет 3.32%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FARFXFASGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.32%

5.30%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.74%

8.12%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.67%

13.00%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.13%

12.18%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

12.58%

-4.24%