PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с FNILX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и FNILX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%2.50%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у FNILX с доходностью -4.59%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с FRGAXFAPSX с BWBIX
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FAPSX и FNILX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.97

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.48

+0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.51

+0.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.14

+2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.97

+0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.66

+0.44

Корреляция

Корреляция между FAPSX и FNILX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и FNILX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности FNILX в 1.06%

TTM20252024202320222021202020192018
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и FNILX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-33.76%

+23.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.18%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-6.36%

+0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-5.47%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

2.57%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и FNILX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) имеют волатильность 5.32% и 5.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.33%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.59%

-1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

18.44%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

17.27%

-6.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

20.19%

-9.06%