PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и CONWX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%3.06%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с FRGAXFAPSX с FSELX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FAPSX и CONWX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

1.71

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

2.37

-0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

2.21

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.51

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

1.71

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.79

+0.30

Корреляция

Корреляция между FAPSX и CONWX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и CONWX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности CONWX в 3.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и CONWX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-26.09%

+16.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-8.60%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-12.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-1.27%

-4.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-2.78%

+0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.52%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и CONWX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

2.25%

+3.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

5.47%

+2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

10.70%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

10.27%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

11.16%

-0.03%