Сравнение FAPSX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 2.14% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | 5.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.
FAPSX
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -5.18%
- С начала года
- 2.14%
- 6 месяцев
- 5.05%
- 1 год
- 18.87%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и EKBAX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
FAPSX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
FAPSX
EKBAX
Сравнение FAPSX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 2.56 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.18 | 3.08 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 15.01 | -5.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56 | 1.96 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.09 | 0.47 | +0.63 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и EKBAX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и EKBAX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.47% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и EKBAX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -55.64% | +45.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -13.29% | +4.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.65% | -4.75% | -0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -8.03% | +5.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.04% | 2.72% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и EKBAX
Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 5.32%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 6.47% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.28% | 13.05% | -4.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.30% | 20.88% | -8.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.89% | -6.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.13% | 17.42% | -6.29% |