- Эмитент
- Fidelity
- Дата выпуска
- 7 июл. 2022 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) прибавил 10.7% с начала года. Текущая цена акции FAPSX — $12.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) показал доход в 10.72% с начала года и 25.90% за последние 12 месяцев.
Fidelity Risk Parity Fund
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 10.72%
- 6 месяцев
- 11.26%
- 1 год
- 25.90%
- 3 года*
- 14.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность FAPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 окт. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.11%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2022 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -5.6%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FAPSX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.0%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.81% | 3.21% | -5.58% | 6.00% | 1.65% | 0.60% | 10.72% | ||||||
| 2025 | 2.81% | 1.22% | -0.22% | 0.00% | 1.94% | 3.31% | -0.19% | 3.70% | 3.56% | 1.54% | 1.16% | 0.57% | 21.09% |
| 2024 | -1.48% | 1.08% | 2.98% | -2.94% | 3.35% | 0.21% | 3.55% | 1.71% | 2.77% | -2.70% | 1.78% | -3.29% | 6.87% |
| 2023 | 6.41% | -4.67% | 2.09% | 0.22% | -2.86% | 2.83% | 2.86% | -2.99% | -4.30% | -2.07% | 6.35% | 5.19% | 8.45% |
| 2022 | -0.43% | 6.89% | -2.49% | 3.78% |
Метрики бенчмарка
Fidelity Risk Parity Fund has an annualized alpha of 2.70%, beta of 0.54, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 07, 2022.
- This fund participated in 71.29% of S&P 500 Index downside but only 62.68% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund generated an annualized alpha of 2.70% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.54 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 2.70%
- Бета
- 0.54
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 62.68%
- Участие в снижении
- 71.29%
Комиссия
Комиссия FAPSX составляет 0.73%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FAPSX имеет ранг 72 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 72% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FAPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.41 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.41 | 2.93 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.25 | 13.52 | +0.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Fidelity Risk Parity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.89%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.81 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.81 | $0.59 | $0.47 | $0.36 | $0.63 |
Дивидендный доход | 6.89% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fidelity Risk Parity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.59 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.36 |
| 2022 | $0.63 | $0.63 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Fidelity Risk Parity Fund показал максимальную просадку в 10.07%, зарегистрированную 25 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 35 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Коррекция 2023 года2023 | -10.07%окт. 2023 г. | 8mo 25d | 1mo 20d | 10mo 15dфевр. 2023 г. - дек. 2023 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -9.68%апр. 2025 г. | 1mo 16d | 1mo 4d | 2mo 20dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -7.66%март 2026 г. | 28d | 21d | 1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Откат 2024 года2024 | -5.48%дек. 2024 г. | 2mo 21d | 1mo 26d | 4mo 17dсент. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Медвежий рынок2022 | -4.86%дек. 2022 г. | 23d | 15d | 1mo 8dдек. 2022 г. - янв. 2023 г. |
Показатели просадок
| FAPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -56.78% | +46.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.66% | -9.10% | +1.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.68% | -18.90% | +9.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.83% | 1.97% | -0.14% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FAPSX
Добавьте Fidelity Risk Parity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FAPSX