PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAPSX с VUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FAPSX (Fidelity Risk Parity Fund) and VUG (Vanguard Growth ETF) are both funds - FAPSX is a Diversified Portfolio fund actively managed by Fidelity, while VUG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. FAPSX is actively managed, while VUG is passively managed. Over the past 3 years, FAPSX returned 14.61%/yr vs 26.10%/yr for VUG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAPSX charges 0.73%/yr vs 0.03%/yr for VUG.

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAPSX показывает доходность 9.87%, а VUG немного ниже – 9.78%.

FAPSX

1 день
-0.77%
1 месяц
1.04%
С начала года
9.87%
6 месяцев
10.31%
1 год
24.31%
3 года*
14.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
0.26%
1 месяц
5.75%
С начала года
9.78%
6 месяцев
8.99%
1 год
27.72%
3 года*
26.10%
5 лет*
15.17%
10 лет*
18.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAPSX и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		9.87%21.09%6.87%8.45%3.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		9.78%19.40%32.69%46.83%-4.83%

Correlation

The correlation between FAPSX and VUG is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2022 г.

0.60

The correlation between FAPSX and VUG has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с FCSRXFAPSX с FIQDXFAPSX с CSTAXFAPSX с VOOFAPSX с EKBAXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с SPMO

Доходность на риск

FAPSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXVUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.40
1.76

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.27
2.39

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.27

1.68

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

5.90

+7.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.40

1.76

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.62

+0.62

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и VUG

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и VUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FAPSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-50.68%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.66%

-16.53%

+8.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.68%

-22.85%

+13.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-1.25%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-7.09%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.83%

4.71%

-2.88%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 3.58%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FAPSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.81%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

12.11%

-3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.42%

15.83%

-5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

22.21%

-11.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.16%

21.44%

-10.28%

Сравнение комиссий FAPSX и VUG

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и VUG

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.95%, что больше доходности VUG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		6.95%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.37%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FAPSX and VUG have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VUG has higher volatility (3.81%) compared to FAPSX (3.58%). In terms of maximum drawdown, FAPSX dropped -10.07% vs VUG's -50.68%.

FAPSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAPSX и VUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор