PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с VUG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с VUG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и VUG

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.39%19.40%32.69%46.83%-4.83%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

VUG

1 день
1.09%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-9.39%
6 месяцев
-8.17%
1 год
18.52%
3 года*
21.59%
5 лет*
11.67%
10 лет*
16.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWXFAPSX с FRGAXFAPSX с FSELX
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Сравнение комиссий FAPSX и VUG

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
VUG
Vanguard Growth ETF

Доходность на риск

FAPSX vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.82

+0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.32

+0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.19

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

1.19

+0.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

4.15

+5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа VUG равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.82

+0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.57

+0.52

Корреляция

Корреляция между FAPSX и VUG составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и VUG

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VUG в 0.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUG
Vanguard Growth ETF		0.45%0.41%0.47%0.58%0.70%0.48%0.66%0.95%1.32%1.14%1.39%1.30%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и VUG

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-50.68%

+40.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-16.53%

+7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.61%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-12.25%

+6.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-7.13%

+4.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

4.72%

-2.68%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и VUG

Текущая волатильность для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) составляет 5.32%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

7.12%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

12.70%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

22.70%

-10.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

22.22%

-11.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

21.38%

-10.25%