Сравнение FAPSX с CSTAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX).
FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. CSTAX управляется American Funds. Фонд был запущен 13 сент. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FAPSX и CSTAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAPSX и CSTAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 0.07% | 21.09% | 6.87% | 8.45% | 3.78% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | -0.65% | 9.00% | 5.57% | 6.57% | 3.28% |
Доходность по периодам
С начала года, FAPSX показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у CSTAX с доходностью -0.65%.
FAPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -7.49%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 16.70%
- 3 года*
- 10.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CSTAX
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 5.79%
- 3 года*
- 5.94%
- 5 лет*
- 2.92%
- 10 лет*
- 4.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAPSX и CSTAX
FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии CSTAX в 0.41%.
Доходность на риск
FAPSX vs. CSTAX — Ранг доходности на риск
FAPSX
CSTAX
Сравнение FAPSX c CSTAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и American Funds College 2027 Fund (CSTAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAPSX | CSTAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 2.47 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.35 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | 2.23 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.26 | 9.16 | -0.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAPSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 1.73 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.86 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FAPSX и CSTAX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAPSX и CSTAX
Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.63%, что больше доходности CSTAX в 5.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAPSX Fidelity Risk Parity Fund | 7.63% | 5.31% | 4.91% | 3.84% | 6.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CSTAX American Funds College 2027 Fund | 5.30% | 5.26% | 3.78% | 3.17% | 3.40% | 7.52% | 5.72% | 4.00% | 4.78% | 3.90% | 4.34% | 4.49% |
Просадки
Сравнение просадок FAPSX и CSTAX
Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки CSTAX в -14.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и CSTAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAPSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.07% | -14.52% | +4.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.95% | -2.72% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -14.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.57% | -2.48% | -5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.22% | -2.37% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.01% | 0.66% | +1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAPSX и CSTAX
Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) имеет более высокую волатильность в 4.74% по сравнению с American Funds College 2027 Fund (CSTAX) с волатильностью 1.32%. Это указывает на то, что FAPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSTAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAPSX | CSTAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 1.32% | +3.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 2.05% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.16% | 3.47% | +8.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.16% | +5.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.08% | 5.82% | +5.26% |