PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPSX с BWBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPSX с BWBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX).

FAPSX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 7 июл. 2022 г.. BWBIX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 28 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности FAPSX и BWBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPSX и BWBIX

2026 (YTD)2025202420232022
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		2.14%21.09%6.87%8.45%3.78%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		-7.42%10.23%19.62%25.77%-2.94%

Доходность по периодам

С начала года, FAPSX показывает доходность 2.14%, что значительно выше, чем у BWBIX с доходностью -7.42%.

FAPSX

1 день
2.07%
1 месяц
-5.18%
С начала года
2.14%
6 месяцев
5.05%
1 год
18.87%
3 года*
11.45%
5 лет*
—
10 лет*
—

BWBIX

1 день
2.71%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-7.42%
6 месяцев
-2.93%
1 год
10.39%
3 года*
11.62%
5 лет*
2.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Risk Parity Fund

Baron WealthBuilder Fund

Часто сравнивают с FAPSX:
FAPSX с VUGFAPSX с VOOFAPSX с CSTAXFAPSX с FSPSXFAPSX с AVEFXFAPSX с BERIXFAPSX с CONWX
Часто сравнивают с BWBIX:
BWBIX с WAMCXBWBIX с BPTRXBWBIX с VOOBWBIX с FDFIXBWBIX с MAPOXBWBIX с CSIFXBWBIX с FKINX

Сравнение комиссий FAPSX и BWBIX

FAPSX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии BWBIX в 0.05%.

FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund

Доходность на риск

FAPSX vs. BWBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPSX
Ранг доходности на риск FAPSX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPSX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPSX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPSX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPSX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BWBIX
Ранг доходности на риск BWBIX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BWBIX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BWBIX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BWBIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BWBIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BWBIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPSX c BWBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPSXBWBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.56

0.54

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

0.95

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.13

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.18

0.86

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

3.22

+6.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPSX vs. BWBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPSX на текущий момент составляет 1.56, что выше коэффициента Шарпа BWBIX равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPSX и BWBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPSXBWBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56

0.54

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.49

+0.61

Корреляция

Корреляция между FAPSX и BWBIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPSX и BWBIX

Дивидендная доходность FAPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что меньше доходности BWBIX в 8.22%

TTM20252024202320222021202020192018
FAPSX
Fidelity Risk Parity Fund		7.47%5.31%4.91%3.84%6.93%0.00%0.00%0.00%0.00%
BWBIX
Baron WealthBuilder Fund		8.22%7.61%0.77%0.06%3.21%3.75%1.24%3.51%0.14%

Просадки

Сравнение просадок FAPSX и BWBIX

Максимальная просадка FAPSX за все время составила -10.07%, что меньше максимальной просадки BWBIX в -39.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPSX и BWBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPSXBWBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.07%

-39.14%

+29.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.95%

-12.76%

+3.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-39.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.65%

-9.26%

+3.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.23%

-11.88%

+9.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

3.41%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPSX и BWBIX

Fidelity Risk Parity Fund (FAPSX) и Baron WealthBuilder Fund (BWBIX) имеют волатильность 5.32% и 5.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPSXBWBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.32%

5.39%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.38%

-3.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

19.94%

-7.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.13%

21.19%

-10.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.13%

23.31%

-12.18%