Сравнение FAPR с SMAX

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью -0.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа SMAX равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и SMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FAPR и SMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

FAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и SMAX.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) имеет более высокую волатильность в 1.77% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что FAPR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.