PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAPR с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAPR с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

FAPR и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAPR - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 апр. 2021 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FAPR и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAPR и BAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April		1.09%7.58%18.14%19.50%-10.33%8.65%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%8.34%

Доходность по периодам

С начала года, FAPR показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

FAPR

1 день
1.12%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.09%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.82%
3 года*
13.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.99%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.42%
1 год
15.33%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с FAPR:
FAPR с BUFRFAPR с BMAYFAPR с JEPQFAPR с SPMOFAPR с XLKFAPR с FSEPFAPR с BUFD
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий FAPR и BAPR

FAPR берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии BAPR в 0.79%.

FAPR
FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

FAPR vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAPR
Ранг доходности на риск FAPR: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAPR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAPR: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAPR: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAPR: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAPR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAPR c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FAPRBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.29

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.26

1.99

-0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.40

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.74

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.83

11.59

-5.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAPR vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAPR на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа BAPR равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAPR и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FAPRBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между FAPR и BAPR составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAPR и BAPR

Ни FAPR, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FAPR и BAPR

Максимальная просадка FAPR за все время составила -15.96%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAPR и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

FAPRBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.96%

-23.91%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.75%

-9.19%

-0.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.80%

-2.66%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

1.38%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FAPR и BAPR

Текущая волатильность для FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April (FAPR) составляет 1.77%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FAPRBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.77%

3.45%

-1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.63%

4.26%

-1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.61%

11.90%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.58%

11.54%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.58%

13.25%

-2.67%