Сравнение FANG с TQQQ
FANG (Diamondback Energy, Inc.) is a stock, while TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) is Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (300%). Over the past 10 years, FANG returned 11.32%/yr vs 44.95%/yr for TQQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и TQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FANG показывает доходность 36.55%, что значительно ниже, чем у TQQQ с доходностью 61.91%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям TQQQ по среднегодовой доходности: 11.32% против 44.95% соответственно.
FANG
- 1 день
- -3.63%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- 36.55%
- 6 месяцев
- 28.69%
- 1 год
- 49.39%
- 3 года*
- 20.24%
- 5 лет*
- 23.93%
- 10 лет*
- 11.32%
TQQQ
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- 26.46%
- С начала года
- 61.91%
- 6 месяцев
- 54.01%
- 1 год
- 132.34%
- 3 года*
- 68.49%
- 5 лет*
- 27.97%
- 10 лет*
- 44.95%
Сравнение доходности по годам FANG и TQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 36.55% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 61.91% | 34.35% | 58.27% | 198.04% | -79.09% | 82.98% | 110.05% | 133.84% | -19.79% | 118.06% |
Correlation
The correlation between FANG and TQQQ is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.26 |
The correlation between FANG and TQQQ shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. TQQQ — Ранг доходности на риск
FANG
TQQQ
Сравнение FANG c TQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FANG | TQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.39 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | 3.60 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.88 | 11.77 | -3.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FANG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.60 | 2.80 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.42 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.68 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.74 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FANG и TQQQ
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и TQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -81.66% | -7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -36.97% | +24.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -58.04% | +15.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -81.66% | +39.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -81.66% | -7.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -2.29% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.39% | -18.52% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.29% | 11.28% | -4.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и TQQQ
Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.44%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 13.35%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | TQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.44% | 13.35% | -1.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.14% | 36.04% | -12.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.07% | 47.60% | -16.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.92% | 66.50% | -28.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.03% | 65.95% | -16.92% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и TQQQ
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности TQQQ в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.04% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TQQQ ProShares UltraPro QQQ | 0.37% | 0.65% | 1.27% | 1.26% | 0.57% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
Часто задаваемые вопросы
FANG and TQQQ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TQQQ has higher volatility (13.35%) compared to FANG (11.44%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs TQQQ's -81.66%.
TQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и TQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор