PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с META
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с META

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and META (Meta Platforms, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while META operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 17.39%/yr for META. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и META

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Meta Platforms, Inc. (META). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у META с доходностью -14.03%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям META по среднегодовой доходности: 10.83% против 17.39% соответственно.

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%

META

1 день
-0.26%
1 месяц
-8.32%
С начала года
-14.03%
6 месяцев
-11.84%
1 год
-16.71%
3 года*
28.18%
5 лет*
11.52%
10 лет*
17.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и META

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
META
Meta Platforms, Inc.		-14.03%13.09%66.05%194.13%-64.22%23.13%33.09%56.57%-25.71%53.38%

Correlation

The correlation between FANG and META is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г.

0.17

The correlation between FANG and META shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.33B

META:

$1.45T

EPS

FANG:

$1.40

META:

$27.47

Коэффициент P/E

FANG:

137.12

META:

20.64

Коэффициент P/S

FANG:

3.64

META:

6.78

Коэффициент P/B

FANG:

1.49

META:

5.97

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

META:

$214.96B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

META:

$176.14B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

META:

$106.31B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

Meta Platforms, Inc.

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с META:
META с MSFTMETA с GOOGMETA с AMZNMETA с AAPLMETA с TSLAMETA с SPYMETA с NVDA

Доходность на риск

FANG vs. META — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
META
Ранг доходности на риск META: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа META: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино META: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега META: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара META: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина META: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c META - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Meta Platforms, Inc. (META). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANGMETADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.51

+1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.54

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.93

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.54

+3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-1.12

+6.11

FANG vs. META - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа META равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и META, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANG и META

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки META в -76.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и META.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGMETAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-76.74%

-11.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-33.30%

+20.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-34.15%

-7.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-76.74%

+34.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-76.74%

-11.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-28.06%

+18.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-15.83%

-3.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

16.06%

-9.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и META

Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Meta Platforms, Inc. (META) с волатильностью 10.17%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с META. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGMETAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

10.17%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

26.91%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

35.52%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

44.04%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

38.67%

+10.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и META

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности META в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%
META
Meta Platforms, Inc.		0.37%0.32%0.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и META

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Meta Platforms, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B20222023202420252026
4.24B
56.31B
(FANG) Общая выручка
(META) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и META

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и Meta Platforms, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
81.9%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

META - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.09B при выручке в 56.31B, что соответствует валовой рентабельности в 81.9%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

META - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила об операционной прибыли в 22.87B при выручке в 56.31B, что соответствует операционной рентабельности 40.6%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

META - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Meta Platforms, Inc. сообщила о чистой прибыли в 26.77B при выручке в 56.31B, что соответствует чистой рентабельности 47.5%.

Часто задаваемые вопросы

FANG and META have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FANG has higher volatility (11.03%) compared to META (10.17%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs META's -76.74%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и META

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор