Сравнение FANG с MAR
FANG (Diamondback Energy, Inc.) and MAR (Marriott International, Inc.) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while MAR operates in Lodging (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 21.03%/yr for MAR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FANG и MAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FANG показывает доходность 29.28%, а MAR немного выше – 30.26%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям MAR по среднегодовой доходности: 10.83% против 21.03% соответственно.
FANG
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- 29.28%
- 6 месяцев
- 24.04%
- 1 год
- 27.23%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 22.17%
- 10 лет*
- 10.83%
MAR
- 1 день
- 1.42%
- 1 месяц
- 14.11%
- С начала года
- 30.26%
- 6 месяцев
- 35.28%
- 1 год
- 59.26%
- 3 года*
- 31.68%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 21.03%
Сравнение доходности по годам FANG и MAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 29.28% | -5.64% | 10.35% | 19.66% | 35.34% | 127.51% | -46.00% | 0.92% | -26.35% | 24.93% |
MAR Marriott International, Inc. | 30.26% | 12.31% | 24.92% | 53.06% | -9.34% | 25.26% | -12.53% | 41.49% | -19.05% | 66.24% |
Correlation
The correlation between FANG and MAR is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 окт. 2012 г. | 0.29 |
The correlation between FANG and MAR shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FANG:
$1.40
MAR:
$12.66
FANG:
137.12
MAR:
31.80
FANG:
3.64
MAR:
3.78
FANG:
$15.19B
MAR:
$21.73B
FANG:
$7.30B
MAR:
$1.31B
FANG:
$5.54B
MAR:
$3.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FANG vs. MAR — Ранг доходности на риск
FANG
MAR
Сравнение FANG c MAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и Marriott International, Inc. (MAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FANG | MAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | 4.31 | -1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.99 | 10.89 | -5.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FANG и MAR
Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки MAR в -75.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и MAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FANG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.72% | -75.59% | -13.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.53% | -12.65% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.10% | -30.50% | -11.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.10% | -30.50% | -11.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.72% | -61.26% | -27.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.59% | 0.00% | -9.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.37% | -14.90% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.43% | 5.01% | +1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FANG и MAR
Diamondback Energy, Inc. (FANG) имеет более высокую волатильность в 11.03% по сравнению с Marriott International, Inc. (MAR) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FANG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FANG | MAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.03% | 6.92% | +4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.10% | 19.94% | +4.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.48% | 26.32% | +5.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.99% | 28.84% | +9.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.05% | 32.90% | +16.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FANG и MAR
Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности MAR в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FANG Diamondback Energy, Inc. | 2.16% | 2.66% | 5.06% | 5.15% | 6.55% | 1.62% | 3.10% | 0.74% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MAR Marriott International, Inc. | 0.68% | 0.85% | 0.86% | 0.87% | 0.67% | 0.00% | 0.36% | 1.22% | 1.44% | 0.95% | 1.39% | 1.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FANG и MAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и Marriott International, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FANG and MAR have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FANG has higher volatility (11.03%) compared to MAR (6.92%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs MAR's -75.59%.
MAR currently has the higher Sharpe Ratio (2.07 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FANG и MAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор