PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FANG с CDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FANG с CDW

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FANG (Diamondback Energy, Inc.) and CDW (CDW Corporation) are both stocks. FANG operates in Oil & Gas E&P (Energy), while CDW operates in Information Technology Services (Technology). Over the past 10 years, FANG returned 10.83%/yr vs 13.42%/yr for CDW. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FANG и CDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Diamondback Energy, Inc. (FANG) и CDW Corporation (CDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FANG показывает доходность 29.28%, что значительно выше, чем у CDW с доходностью -1.88%. За последние 10 лет акции FANG уступали акциям CDW по среднегодовой доходности: 10.83% против 13.42% соответственно.

FANG

1 день
0.28%
1 месяц
-4.06%
С начала года
29.28%
6 месяцев
24.04%
1 год
27.23%
3 года*
18.15%
5 лет*
22.17%
10 лет*
10.83%

CDW

1 день
2.37%
1 месяц
30.16%
С начала года
-1.88%
6 месяцев
-7.79%
1 год
-20.93%
3 года*
-7.68%
5 лет*
-3.49%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FANG и CDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FANG
Diamondback Energy, Inc.		29.28%-5.64%10.35%19.66%35.34%127.51%-46.00%0.92%-26.35%24.93%
CDW
CDW Corporation		-1.88%-20.56%-22.57%28.84%-11.75%56.87%-6.55%78.22%17.98%34.92%

Correlation

The correlation between FANG and CDW is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2013 г.

0.26

The correlation between FANG and CDW shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.28 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FANG:

$54.33B

CDW:

$17.12B

EPS

FANG:

$1.40

CDW:

$8.22

Коэффициент P/E

FANG:

137.12

CDW:

16.09

Коэффициент P/S

FANG:

3.64

CDW:

0.76

Коэффициент P/B

FANG:

1.49

CDW:

6.70

Общая выручка (12 мес.)

FANG:

$15.19B

CDW:

$22.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

FANG:

$7.30B

CDW:

$4.94B

EBITDA (12 мес.)

FANG:

$5.54B

CDW:

$1.89B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Diamondback Energy, Inc.

CDW Corporation

Часто сравнивают с FANG:
FANG с QQQFANG с CVXFANG с DVNFANG с VNOMFANG с CL=FFANG с AOSFANG с APA
Часто сравнивают с CDW:
CDW с ANETCDW с GCDW с CTSHCDW с ORLYCDW с BRCDW с OTEX.TOCDW с WIT

Доходность на риск

FANG vs. CDW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FANG
Ранг доходности на риск FANG: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FANG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FANG: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FANG: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FANG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FANG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
CDW
Ранг доходности на риск CDW: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CDW: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CDW: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CDW: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CDW: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CDW: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FANG c CDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Diamondback Energy, Inc. (FANG) и CDW Corporation (CDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANGCDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.57

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
-0.57

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

0.92

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

-0.51

+3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.99

-0.99

+5.98

FANG vs. CDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FANG на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа CDW равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FANG и CDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FANG и CDW

Максимальная просадка FANG за все время составила -88.72%, что больше максимальной просадки CDW в -60.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FANG и CDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANGCDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.72%

-60.37%

-28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.53%

-44.97%

+32.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.10%

-60.37%

+18.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.10%

-60.37%

+18.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.72%

-60.37%

-28.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-46.93%

+37.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.37%

-10.99%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.43%

23.22%

-16.79%

Волатильность

Сравнение волатильности FANG и CDW

Текущая волатильность для Diamondback Energy, Inc. (FANG) составляет 11.03%, в то время как у CDW Corporation (CDW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что FANG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANGCDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.03%

16.66%

-5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

35.93%

-11.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.48%

40.26%

-8.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.99%

30.99%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

49.05%

30.95%

+18.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FANG и CDW

Дивидендная доходность FANG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности CDW в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CDW
CDW Corporation		1.90%1.84%1.43%1.05%1.17%0.83%1.17%0.89%1.14%0.99%0.93%0.74%
FANG
Diamondback Energy, Inc.		2.16%2.66%5.06%5.15%6.55%1.62%3.10%0.74%0.40%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FANG и CDW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Diamondback Energy, Inc. и CDW Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

1.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20222023202420252026
4.24B
5.68B
(FANG) Общая выручка
(CDW) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FANG и CDW

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Diamondback Energy, Inc. и CDW Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
90.9%
21.0%
Активы портфеля
FANG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.85B при выручке в 4.24B, что соответствует валовой рентабельности в 90.9%.

CDW - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.68B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

FANG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 30.00M при выручке в 4.24B, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.

CDW - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила об операционной прибыли в 376.00M при выручке в 5.68B, что соответствует операционной рентабельности 6.6%.

FANG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Diamondback Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 144.00M при выручке в 4.24B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.

CDW - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., CDW Corporation сообщила о чистой прибыли в 235.40M при выручке в 5.68B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.

Часто задаваемые вопросы

FANG and CDW have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CDW has higher volatility (16.66%) compared to FANG (11.03%). In terms of maximum drawdown, FANG dropped -88.72% vs CDW's -60.37%.

FANG currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FANG и CDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор