Сравнение FAN с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
FAN и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность ISE Clean Edge Global Wind Energy Index. Фонд был запущен 16 июн. 2008 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAN и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAN и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 20.96% | 40.38% | -8.96% | -3.20% | -13.12% | -11.63% | 61.16% | 31.22% | -11.40% | 16.30% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, FAN показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.22% против 13.69% соответственно.
FAN
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.94%
- С начала года
- 20.96%
- 6 месяцев
- 26.67%
- 1 год
- 66.81%
- 3 года*
- 13.13%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 10.22%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAN и VTI
FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.
Доходность на риск
FAN vs. VTI — Ранг доходности на риск
FAN
VTI
Сравнение FAN c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAN | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.13 | 0.98 | +2.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 1.52 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.23 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.30 | 1.54 | +4.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 24.07 | 7.30 | +16.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.13 | 0.98 | +2.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.61 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.75 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.04 | 0.48 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между FAN и VTI составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAN и VTI
Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | 1.03% | 1.35% | 1.52% | 1.71% | 1.50% | 1.79% | 0.84% | 2.42% | 2.67% | 2.59% | 6.04% | 2.35% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок FAN и VTI
Максимальная просадка FAN за все время составила -79.84%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.84% | -55.45% | -24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.66% | -12.30% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.47% | -25.36% | -14.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.29% | -35.00% | -11.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.54% | +5.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.44% | -8.08% | -37.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.60% | +0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAN и VTI
First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) имеет более высокую волатильность в 7.32% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что FAN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAN | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.32% | 5.48% | +1.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.55% | 9.75% | +4.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.43% | 19.02% | +2.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.26% | 17.41% | +3.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 18.29% | +2.69% |