PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAN с SMOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAN с SMOG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FAN (First Trust Global Wind Energy ETF) and SMOG (VanEck Low Carbon Energy ETF) are both Alternative Energy Equities funds - FAN tracks the ISE Clean Edge Global Wind Energy Index while SMOG tracks the MVIS Global Low Carbon Energy Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAN returned 8.98%/yr vs 11.52%/yr for SMOG. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FAN charges 0.62%/yr vs 0.61%/yr for SMOG.

Доходность

Сравнение доходности FAN и SMOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAN показывает доходность 18.35%, что значительно выше, чем у SMOG с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции FAN уступали акциям SMOG по среднегодовой доходности: 8.98% против 11.52% соответственно.

FAN

1 день
-0.77%
1 месяц
-2.08%
6 месяцев
12.26%
С начала года
18.35%
1 год
31.66%
3 года*
12.58%
5 лет*
4.62%
10 лет*
8.98%

SMOG

1 день
-1.94%
1 месяц
-5.81%
6 месяцев
3.09%
С начала года
6.59%
1 год
23.89%
3 года*
4.08%
5 лет*
-0.66%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAN и SMOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		18.35%40.38%-8.96%-3.20%-13.12%-11.63%61.16%31.22%-11.40%16.30%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		6.59%33.36%-9.33%1.42%-29.92%-2.75%118.38%38.86%-10.18%22.69%

Correlation

The correlation between FAN and SMOG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2008 г.

0.76

The correlation between FAN and SMOG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAN и SMOG

Секторы
FAN
SMOG

Коммунальные услуги

55.7%
36.3%

Промышленность

41.3%
29.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
22.4%

Энергетика

1.1%
7.3%

Сырьевые материалы

0.3%
2.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.1%

Коммунальные услуги

FAN
55.7%
SMOG
36.3%

Промышленность

FAN
41.3%
SMOG
29.4%

Потребительский циклический сектор

FAN
1.7%
SMOG
22.4%

Энергетика

FAN
1.1%
SMOG
7.3%

Сырьевые материалы

FAN
0.3%
SMOG
2.9%

Коммуникационные услуги

FAN

-

SMOG

-

Потребительский защитный сектор

FAN

-

SMOG

-

Финансовые услуги

FAN

-

SMOG
0.6%

Здравоохранение

FAN

-

SMOG

-

Недвижимость

FAN

-

SMOG

-

Технологии

FAN

-

SMOG
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Global Wind Energy ETF

VanEck Low Carbon Energy ETF

Часто сравнивают с FAN:
FAN с TANFAN с ICLNFAN с QCLNFAN с PBDFAN с RAYSFAN с GRIDFAN с CTEC
Часто сравнивают с SMOG:
SMOG с ICLNSMOG с ERTHSMOG с QCLNSMOG с TANSMOG с DRIVSMOG с VOOSMOG с SKYY

Доходность на риск

FAN vs. SMOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAN
Ранг доходности на риск FAN: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAN: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAN: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAN: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAN: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAN: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SMOG
Ранг доходности на риск SMOG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMOG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMOG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMOG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMOG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMOG: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAN c SMOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) и VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FANSMOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.55
1.08

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
1.54

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.19

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.64

2.04

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.58

5.67

+1.91

FAN vs. SMOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAN на текущий момент составляет 1.55, что выше коэффициента Шарпа SMOG равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAN и SMOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAN и SMOG

Максимальная просадка FAN за все время составила -79.94%, что меньше максимальной просадки SMOG в -84.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAN и SMOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FANSMOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.94%

-84.39%

+4.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-11.76%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.13%

-28.72%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.45%

-47.86%

+9.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.29%

-51.10%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.03%

-22.97%

+11.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.95%

-52.27%

+7.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.19%

4.22%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FAN и SMOG

Текущая волатильность для First Trust Global Wind Energy ETF (FAN) составляет 5.75%, в то время как у VanEck Low Carbon Energy ETF (SMOG) волатильность равна 7.41%. Это указывает на то, что FAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FANSMOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.75%

7.41%

-1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.04%

18.03%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.47%

22.20%

-1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.40%

25.43%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

25.71%

-4.78%

Сравнение комиссий FAN и SMOG

FAN берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMOG в 0.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAN и SMOG

Дивидендная доходность FAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.97%, что меньше доходности SMOG в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAN
First Trust Global Wind Energy ETF		0.97%1.35%1.52%1.71%1.50%1.79%0.84%2.42%2.67%2.59%6.04%2.35%
SMOG
VanEck Low Carbon Energy ETF		1.47%1.57%1.64%1.58%1.32%0.44%0.06%0.00%0.62%1.25%2.12%0.56%

Часто задаваемые вопросы

FAN and SMOG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMOG has higher volatility (7.41%) compared to FAN (5.75%). In terms of maximum drawdown, FAN dropped -79.94% vs SMOG's -84.39%.

On 10-year performance, SMOG leads with 11.52% vs 8.98% for FAN. On fees, SMOG is cheaper at 0.61% per year. On volatility, FAN has been the lower-risk option at 5.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMOG has performed better with a 11.52% return vs 8.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMOG is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.62% for FAN.

SMOG has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.97% for FAN.

FAN tracks ISE Clean Edge Global Wind Energy Index, while SMOG tracks MVIS Global Low Carbon Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and VanEck. Their fees differ too: 0.62% for FAN and 0.61% for SMOG.

FAN currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAN и SMOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор